21。在固定利率的付息債券收益率計算中,到期收益率(也就是內(nèi)含收益率)是被普遍采用的計算方法,關(guān)于這種計算方法敘述不正確的是()
A. 它的含義是將未來的現(xiàn)金流按照一個固定的利率折現(xiàn),使之等于當(dāng)前的價格,這個固定的利率就是到期收益率
B. 這種方法能準(zhǔn)確地衡量債券的實際回報率
C. 在到期收益率的計算中,利息的再投資收益率被假設(shè)為固定不變的當(dāng)前到期收益率
D. 到期收益率的計算沒有考慮稅收的因素
答案:B
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22。關(guān)于收益率曲線敘述不正確的是()
A. 將不同期限債券的到期收益率按償還期限連接成一條曲線,即是債券收益率曲線
B. 它反映了債券償還期限與收益的關(guān)系
C. 理論上,應(yīng)當(dāng)采用零息債券的收益率來得到收益率曲線,以此反映市場的實際利率期限結(jié)構(gòu)
D. 收益率曲線總是斜率大于零
答案:D
23。從幾何上看,在收益率與系統(tǒng)風(fēng)險所構(gòu)成的坐標(biāo)系中,特瑞納指數(shù)實際上是無風(fēng)險收益率與()連線的斜率。
A.市場組合
B.風(fēng)險收益率
C.組合收益率
D.基金組合
答案:D
24。夏普指數(shù)以()作為基金風(fēng)險的度量,給出了基金單位標(biāo)準(zhǔn)差的超額收益率。
A.方差 B.貝塔值
C.標(biāo)準(zhǔn)差 D.波動率
答案: C
25。夏普指數(shù)考慮的是總風(fēng)險,而特瑞諾指數(shù)考慮的是()
A.全部風(fēng)險 B.不可控制風(fēng)險
C.市場風(fēng)險 D.股票市場風(fēng)險
答案:C
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