1. 跟蹤誤差的準(zhǔn)確率與跟蹤周期有關(guān),跟蹤周期( )越準(zhǔn)確。
A.越長(zhǎng)
B.越短
C.波動(dòng)越小
D.波動(dòng)越大
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2. 股債平衡型基金基金的風(fēng)險(xiǎn)( ),預(yù)期收益率( )。
A.較高、較高
B.較高、較低
C.適中、適中
D.較低、較低
3.下列不屬于最常用的VaR估算方法的是( )。
A.參數(shù)法
B.久期分析法
C.蒙特卡洛模擬法
D.歷史模擬法
4.某公司發(fā)行了面值為1000元的5年期零息債券,現(xiàn)在的市場(chǎng)利率為8%,那么該債券的現(xiàn)值為()。
A.680.58
B.680.79
C.680.62
D.680.54
5.下列關(guān)于回購(gòu)協(xié)議利率的說(shuō)法中,錯(cuò)誤的是( )。
A.抵押證券的流動(dòng)性越好、信用程度越高,回購(gòu)利率越低
B.貨幣市場(chǎng)的其他子市場(chǎng)的利率高低對(duì)回購(gòu)市場(chǎng)利率的高低產(chǎn)生正向影響
C.若采用實(shí)物交割,回購(gòu)利率較高
D.一般來(lái)說(shuō),回購(gòu)期限越短,抵押品的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)越低,回購(gòu)利率越低
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