21.()是指市場上交易的期權(quán)價(jià)格蘊(yùn)含的波動率。
A.歷史波動率
B.隱含波動率
C.期權(quán)價(jià)格波動率
D.每日波動率
答案:B
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解析:隱含波動率是指市場上交易的期權(quán)價(jià)格蘊(yùn)含的波動率。
22.兩種資產(chǎn)構(gòu)建的投資組合,其預(yù)期收益率大小與兩種資產(chǎn)的比例及相關(guān)系數(shù)的關(guān)系
分別是()。
A.有關(guān),無關(guān)
B.無關(guān),有關(guān)
C.有關(guān),有關(guān)
D.無關(guān),無關(guān)
答案:A
解析:資產(chǎn)收益之間的相關(guān)性會影響投資組合的風(fēng)險(xiǎn),而不會影響投資組合的預(yù)期收益率。投資組合中資產(chǎn)比例會影響投資組合的預(yù)期收益率。
23.股票投資組合構(gòu)建通常有自上而下和自下而上兩種策略,關(guān)于自下而上策略,以下
表達(dá)正確的是()。
A.在實(shí)施中有固定模式
B.關(guān)注個(gè)股選擇
C.從行業(yè)配置入手
D.從風(fēng)格配置入手
答案:B
解析:自下而上策略主要關(guān)注個(gè)股的選擇(選項(xiàng) B 正確),在實(shí)施過程中沒有固定模式(選項(xiàng) A 錯(cuò)誤),只要能夠挑選出業(yè)績突出的股票即可。選項(xiàng) CD 錯(cuò)誤:自上而下策略可以通過研究和預(yù)測決定經(jīng)濟(jì)形勢的幾個(gè)核心變量,例如消費(fèi)者信心、商品價(jià)格、利率、通貨膨脹率、GDP 等,決定大類資產(chǎn)配置;也可以通過積極的風(fēng)格調(diào)整,例如,轉(zhuǎn)換價(jià)值股與成長股的投資比例,追求風(fēng)格收益;也可以進(jìn)行積極的板塊輪換,例如從周期非敏感型行業(yè)轉(zhuǎn)換為周期敏感型行業(yè),從而獲得板塊的差額收益。
24.某投資者信用賬戶中有現(xiàn)金 50 萬保證金,該投資者選定證券 A 進(jìn)行融券賣出,假設(shè)融券保證金比例為 50%,其可賣出的最大金額為 100 萬元,證券 A 的最近成交價(jià)為每股 10 元,該投資者融券賣出 10 萬股。第二天,該股票價(jià)格上升到每股 12 元,不考慮融券成本,該投資者一天的損失為()。
A.30 萬元
B.15 萬元
C.10 萬元
D.20 萬元
答案:D
解析:據(jù)題意第一天每股 10 元賣出,第二天結(jié)果漲到 12 元。單價(jià)虧損就是 12-10,投資者融券賣出 10 萬股,則該投資者的損失為:(12-10)*10=20 萬元。
25.()的絕對值大小體現(xiàn)兩個(gè)證券收益率之間相關(guān)性的強(qiáng)弱。
A.方差
B.標(biāo)準(zhǔn)差
C.相關(guān)系數(shù)
D.中位數(shù)
答案:C
解析:相關(guān)系數(shù)的絕對值大小體現(xiàn)兩個(gè)證券收益率之間相關(guān)性的強(qiáng)弱。
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