21、對(duì)于由兩種股票構(gòu)成的資產(chǎn)組合,當(dāng)它們之間的相關(guān)系數(shù)為( )時(shí),能夠最大限度地降低組合風(fēng)險(xiǎn)。
A、[0]
B、[1]
C、[-1]
D、[0.5]
正確答案: C
【考不過協(xié)議退費(fèi)】2019年基金從業(yè)資格考試輔導(dǎo)班熱招>>
掃描或微信搜索“職上金融人”,將第一時(shí)間獲取2019年基金從業(yè)考試時(shí)間、報(bào)名時(shí)間等最新消息。
解答:當(dāng)由兩種股票構(gòu)成的資產(chǎn)組合之間的相關(guān)系數(shù)為-1時(shí),能夠最大限度地降低組合風(fēng)險(xiǎn)。
22、下列基金類型中投資風(fēng)險(xiǎn)最低的是( )。
A、股票基金
B、債券基金
C、保本基金
D、ETF基金
正確答案: C
解答:保本基金比較合適那些不能忍受投資虧損、比較穩(wěn)健和保守的投資者。
23、ETF屬于( )。
A、主動(dòng)操作的指數(shù)基金
B、被動(dòng)操作的指數(shù)基金
C、只在一級(jí)市場交易
D、只在二級(jí)市場交易
正確答案: B
解答:ETF屬于被動(dòng)操作的指數(shù)基金,實(shí)行一級(jí)市場和二級(jí)市場并存的交易制度。
24、股票風(fēng)格管理分為()的股票風(fēng)格管理。
A、積極與消極
B、基本分析與技術(shù)分析
C、系統(tǒng)與非系統(tǒng)
D、主動(dòng)與被動(dòng)
正確答案: A
解答:考察股票風(fēng)格管理類型。
25、( )對(duì)威廉?夏普(WilliamSharpe)的資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)的可檢驗(yàn)性提出質(zhì)疑,并提出了替代的套利定價(jià)模型。
A、斯蒂芬?羅斯
B、尤金?法瑪
C、威廉?夏普
D、哈里?馬科維茲
正確答案: A
解答:套利定價(jià)理論由羅斯于20世紀(jì)70年代中期建立。
2022年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師3天特訓(xùn)營免費(fèi)領(lǐng)!!
課程套餐 | 課程內(nèi)容 | 價(jià)格 | 白條免息分期 | 購買 |
---|---|---|---|---|
2021基金從業(yè)考試-簽約旗艦托管班 | 錄播+直播+考前預(yù)測卷+??季?講義+協(xié)議不過退費(fèi) | ¥3980 | 首付398元 | 視聽+購買 |
2021基金從業(yè)考試-簽約旗艦直達(dá)班 | 錄播+直播+考前預(yù)測卷+??季?講義+重讀 | ¥2980 | 首付298元 | 視聽+購買 |
2021基金從業(yè)考試-進(jìn)階直達(dá)班 | 錄播+直播+??季?講義+重讀不過退費(fèi) | ¥1980 | 首付198元 | 視聽+購買 |