21、關(guān)于下行風(fēng)險(xiǎn)和最大回撤說法正確的是( )
A最大回撤和投資期限無關(guān)
B不同評(píng)估期間可以比較不同基金的最大回撤
C下行風(fēng)險(xiǎn)和最大回撤都是反映基金投資可能出現(xiàn)最壞情況的指標(biāo)
D基金經(jīng)理投資管理從不考慮下行風(fēng)險(xiǎn)和最大回撤
參考答案:C
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解析:下行風(fēng)險(xiǎn)是投資可能出現(xiàn)的最壞的情況;最大回撤這個(gè)指標(biāo)是要將損失控制在相對(duì)于其投資期限間最大財(cái)富的一個(gè)固定比例,因此下行風(fēng)險(xiǎn)和最大回撤都是反映基金投資可能出現(xiàn)最壞情況的指標(biāo)。
22、某基金根據(jù)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算出來的貝塔系數(shù)為1.3,則以下說法錯(cuò)誤的是( )
A該基金的凈值變動(dòng)方向與市場(chǎng)一致
B該基金是一只防御性基金
C當(dāng)市場(chǎng)上漲1%時(shí),該基金凈值上漲幅度為1.3%
D該基金的凈值變動(dòng)幅度比市場(chǎng)大
參考答案:B
解析:貝塔系數(shù)大于0表明投資組合的價(jià)格變動(dòng)方向與市場(chǎng)一致;貝塔系數(shù)小于0表明投資組合的價(jià)格變動(dòng)方向與市場(chǎng)相反,貝塔系數(shù)等于1表明投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度與市場(chǎng)一致。貝塔系數(shù)大于1,表明投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度比市場(chǎng)更大,貝塔系數(shù)為1.3,該基金是一只活躍或激進(jìn)型基金。
23、基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)需要考慮的因素包括( )
A時(shí)期選擇
B投資目標(biāo)與范圍、基金風(fēng)險(xiǎn)水平、基金規(guī)模、時(shí)期選擇
C投資目標(biāo)與范圍
D基金規(guī)模
參考答案:B
解析:基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)需要考慮的因素包括投資目標(biāo)與范圍、基金風(fēng)險(xiǎn)水平、基金規(guī)模、時(shí)期選擇。
24、某基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*85%+中國債券總指數(shù)收益率*15%,則( )
A該基金屬于主動(dòng)管理股票型基金
B該基金屬于小盤風(fēng)格基金
C該基金屬于被動(dòng)管理股票型基金
D該基金屬于債券型基金
參考答案:A
解析:該比較基準(zhǔn)說明基金投資目標(biāo)是力爭(zhēng)使收益率跑贏滬深300指數(shù)。
25、全球投資業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)(GIPS)關(guān)于收益率的計(jì)算要求( )
A僅包括已實(shí)現(xiàn)的回報(bào)減去損失
B僅包括已實(shí)現(xiàn)的和未實(shí)現(xiàn)的回報(bào)以及損失加上收入
C僅包括已實(shí)現(xiàn)的回報(bào)
D僅包括已實(shí)現(xiàn)的回報(bào)以及損失并加上收入
參考答案:B
解析:全球投資業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)(GIPS)關(guān)于收益率的計(jì)算要求有:包括已實(shí)現(xiàn)的和未實(shí)現(xiàn)的回報(bào)以及損失并加上收入。
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