6、一般而言,由于匯率變動所造成的風(fēng)險屬于( )
A 合格風(fēng)險
B 市場風(fēng)險
C 操作風(fēng)險
D 流動性風(fēng)險
參考答案:B
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解析:匯率風(fēng)險屬于市場風(fēng)險
7、關(guān)于事后風(fēng)險指標(biāo)的特點(diǎn),以下說法正確的是( )
A 方差是典型的事前指標(biāo),不能作為事后指標(biāo)使用
B 事后風(fēng)險指標(biāo)能夠準(zhǔn)確地評價投資組合表現(xiàn),因?yàn)椴缓羞\(yùn)氣的成分
C 事后風(fēng)險指標(biāo)通常用來衡量和預(yù)測目前組合在將來的表現(xiàn)和風(fēng)險情況
D夏普比率是一種典型的事后風(fēng)險評價指標(biāo)
參考答案:D
解析:VaR是一個典型的事前指標(biāo),而Sharpe比率是一個典型的事后指標(biāo),而波動率、跟蹤誤差、Beta等指標(biāo)既可以計算事前也可以計算事后,代表不同的含義和用途。
8、關(guān)于風(fēng)險指標(biāo),以下表述正確的是( )
A 風(fēng)險指標(biāo)可分為事前和事后兩類
B 事后指標(biāo)通常用來衡量和預(yù)測目前組合在將來的表現(xiàn)和風(fēng)險情況
C 事前指標(biāo)用來評價一個組合在歷史上的表現(xiàn)和風(fēng)險表現(xiàn)
D 損失是一個事前概念
參考答案:A
解析:風(fēng)險是一個事前概念,損失是一個事后概念,事前指標(biāo)通常用來衡量和預(yù)測目前組合在將來的表現(xiàn)和風(fēng)險情況,事后指標(biāo)用來評價一個組合在歷史上的表現(xiàn)和風(fēng)險情況。
9、以下關(guān)于貝塔系數(shù)的說法正確的是( )
A 貝塔系數(shù)小于0說明投資組合的價格變動方向與市場一致
B 貝塔系數(shù)等于1說明投資組合的價格變動變動幅度比市場大
C 貝塔系數(shù)大于0說明投資組合的價格變動方向與市場一致
D 貝塔系數(shù)大于1說明投資組合的價格變動方向與市場小
參考答案:C
解析:貝塔系數(shù)大于0說明投資組合的價格變動方向與市場一致;貝塔系數(shù)小于0說明投資組合的價格變動方向與市場相反;貝塔系數(shù)等于1說明投資組合的價格變動變動幅度與市場一致
10、關(guān)于貝塔系數(shù),以下描述錯誤的是( )
A 貝塔系數(shù)反映的是投資對象對市場變化的敏感度
B 貝塔系數(shù)是評估證券或投資組合系統(tǒng)性風(fēng)險的指標(biāo)
C 貝塔系數(shù)是用歷史數(shù)據(jù)來計算的
D貝塔系數(shù)是評估證券或投資組合非系統(tǒng)性風(fēng)險的指標(biāo)
參考答案:D
解析:貝塔系數(shù)是評估證券或投資組合系統(tǒng)性風(fēng)險的指標(biāo)
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