16、關(guān)于非系統(tǒng)性風(fēng)險的說法錯誤的是( )
A又被稱為特定風(fēng)險
B可以分散化
C是由某個或少數(shù)的特別因素導(dǎo)致的
D當(dāng)投資組合中數(shù)量增加時,非系統(tǒng)性風(fēng)險也一定增加
參考答案:D
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解析:當(dāng)投資組合中數(shù)量增加時,非系統(tǒng)性風(fēng)險會降低。
17、關(guān)于系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險,以下說法錯誤的是( )
A系統(tǒng)性風(fēng)險可以通過組合化投資進行分散
B非系統(tǒng)性風(fēng)險可以通過組合化投資進行分散
C系統(tǒng)性風(fēng)險是指在一定程度上無法通過一定范圍的分散化投資來降低的風(fēng)險
D非系統(tǒng)性風(fēng)險往往是由某個或者少數(shù)特備因素導(dǎo)致的
參考答案:A
解析:非系統(tǒng)性風(fēng)險可以通過組合化投資進行分散
18、當(dāng)資產(chǎn)數(shù)量變得很大時,投資組合的總體風(fēng)險趨近于( )
A 0
B系統(tǒng)性風(fēng)險
C非系統(tǒng)性風(fēng)險
D資產(chǎn)平均風(fēng)險
參考答案:B
解析:當(dāng)資產(chǎn)數(shù)量變得很大時,投資組合的總體風(fēng)險趨近于系統(tǒng)性風(fēng)險。
19、以下關(guān)于資產(chǎn)收益相關(guān)性說法正確的是( )
A資產(chǎn)收益之間的相關(guān)性影響投資組合的風(fēng)險
B資產(chǎn)收益之間的相關(guān)性不影響投資組合的風(fēng)險,也不影響投資組合的預(yù)期收益率
C資產(chǎn)收益之間的相關(guān)性既影響投資組合的風(fēng)險,又影響投資組合的預(yù)期收益率
D資產(chǎn)收益之間的相關(guān)性影響投資組合的預(yù)期收益率
參考答案:A
解析:資產(chǎn)收益之間的相關(guān)性會影響投資組合的風(fēng)險,而不會影響投資組合的預(yù)期收益率。
20、以下四種投資組合中,根據(jù)其期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差,最優(yōu)的組合是( )。1期望收益率15%,標(biāo)準(zhǔn)差5%。2期望收益率12%,標(biāo)準(zhǔn)差5%。3期望收益率12%,標(biāo)準(zhǔn)差4%。4期望收益率15%,標(biāo)準(zhǔn)差4%。
A 2
B 4
C 1
D 3
參考答案:B
解析:選項4風(fēng)險最小,收益率最高。
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