第6題下列選項(xiàng)中不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理措施的是()。
A.建立嚴(yán)格的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系,對信用風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)發(fā)現(xiàn)、匯報(bào)和處理
B.建立流動(dòng)性預(yù)警機(jī)制
C.建立針對債券發(fā)行人的內(nèi)部信用評級(jí)制度,結(jié)合外部信用評級(jí),進(jìn)行發(fā)行人信用風(fēng)險(xiǎn)管理
D.建立交易對手信用評級(jí)制度,根據(jù)交易對手的資質(zhì)、交易記錄、信用記錄和交收違約記錄等因素對交易對手進(jìn)行信用評級(jí),并定期更新
【正確答案】:B
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【答案解析】:選項(xiàng)B屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的措施。
第7題下列不屬于最常用的VaR估算方法的是()。
A.參數(shù)法
B.久期分析法
C.蒙特卡洛模擬法
D.歷史模擬法
【正確答案】:B
【答案解析】:最常用的VaR估算方法有參數(shù)法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法。
第8題下列不屬于常用來反映股票基金鳳縣的指標(biāo)是()。
A.貝塔系數(shù)
B.久期
C.行業(yè)投資集中度
D.標(biāo)準(zhǔn)差
【正確答案】:B
【答案解析】:常用來反映股票基金風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有標(biāo)準(zhǔn)差、貝塔系數(shù)、持股集中度、行業(yè)投資集中度、持股數(shù)量等指標(biāo)
第9題目前保本基金普遍采用基于參數(shù)設(shè)定的投資組合保險(xiǎn)策略,常用的是()。
A.OBPI策略
B.TIPP策略
C.CPPI策略
D.VPPI策略
【正確答案】:C
【答案解析】:目前保本基金普遍采用基于參數(shù)設(shè)定的投資組合保險(xiǎn)策,常用的是CPPI策。
第10題目前,我國法規(guī)要求貨幣市場基金投資組合平均剩余期限在每個(gè)交易日均不得超過()天。
A.90
B.150
C.180
D.360
【正確答案】:C
【答案解析】:目前,我國法規(guī)要求貨幣市場基金投資組合平均剩余期限在每個(gè)交易日均不得超過180天。
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