1. 債券甲面值 100 元, 市場價格 98 元, 期限 5 年, 債券乙面值 100 元, 市場價格 95 元,期限 3 年。對于債券甲和債券乙的到期收益率判斷正確的是( )。
A. 債券甲的到期收益率比債券乙更接近其當(dāng)期收益率
B. 債券甲與債券乙的到期收益率和當(dāng)期收益率是反向變動
C. 無法判斷債券甲與債券乙的到期收益率與當(dāng)期收益率的偏離程度
D. 債券甲的到期收益率比債券乙更偏離其當(dāng)期收益率
參考答案: A
2. 利率上升 5%,債券久期是 1.5,那么債券價值( )。
A 上漲 5%
B 下降 5%
C 上漲 7.5%
D 下降 7.5%
參考答案: D
3. 某資產(chǎn)管理公司負責(zé)人認為: 每位投資者的需求和自身情況都極有可能隨著時間而改變, 定期的客戶交流會議是一個詢問客戶需求、投資目標或者投資限制是否發(fā)生變化的絕佳時機, 如果確實發(fā)生了變化, 那么投資組合經(jīng)理需要修訂投資策略說明, 并調(diào)整投資組合以符合這些修訂策略。請問上述觀點最可能反映了投資組合管理流程中的( )環(huán)節(jié)。
A. 監(jiān)控和再平衡
B. 業(yè)績歸因
C. 績效評估
D. 業(yè)績度量
參考答案: A
4. QDII 開展境外證券投資業(yè)務(wù),需獲得( )批準的境外證券投資業(yè)務(wù)許可, 同時在( )申請境外證券投資的額度。
A. 中國銀監(jiān)會、外匯管理局
B. 中國證監(jiān)會、中國銀監(jiān)會
C. 中國證監(jiān)會、外匯管理局
D. 外匯管理局、中國證監(jiān)會
參考答案: C
5. 某中國內(nèi)地投資者在 2016 年 1 月 7 日通過基金互認的方式賣出香港基金份額取得的轉(zhuǎn)讓差價收入 2000 元整, 應(yīng)繳納的個人所得稅為( )。
A. 200 元
B. 400 元
C. 300 元
D. 0 元
參考答案: D
6. 關(guān)于債券的凸性, 以下表述最準確的是( )。
A. 凸性描述了價格-收益率曲線的斜率
B. 債券價格隨利率的變化關(guān)系是非線性的
C. 對于債券收益的較大變化, 久期可以比凸性給出更好的利率敏感性測度
D. 當(dāng)收益率變化幅度越來越大時, 凸性對債券價格的影響越來越小
參考答案: B
7. 證券 a 與 b 之間的相關(guān)系數(shù)為 0.5,證券 a 與 c 之間的相關(guān)系數(shù)為-0.5,那么( )。
A. ab 之間的相關(guān)性與 ac 之間的相關(guān)性不可比較
B. ab 之間的相關(guān)性比 ac 之間的相關(guān)性強
C. ab 之間的相關(guān)性與 ac 之間的相關(guān)性強度相同
D. ab 之間的相關(guān)性比 ac 之間的相關(guān)性弱
參考答案: C
8. 一個債券面值為 100 元, 票面利率為 5%, 期限為 4 年, 到期收益率為 6%, 則其麥考利久期為( )年。
A. 4
B. 3.72
C.3.51
D.2.5
參考答案: B
9. 下列證券中屬于銀行間債券市場交易的品種是( )。
Ⅰ.中小企業(yè)集合票據(jù)
?、?商業(yè)存單
Ⅲ.債券基金
?、?國際機構(gòu)債券
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
參考答案: B
10. 可供基金進行利潤分配的金額為( )。
A. 期末未分配利潤與未分配利潤中已實現(xiàn)部分的孰低數(shù)
B. 未分配利潤
C. 本期已實現(xiàn)收益
D. 期末未分配利潤與未分配利潤中已實現(xiàn)部分的孰高數(shù)
參考答案: A
11.關(guān)于可轉(zhuǎn)換債券,以下說法正確的是()
A.同時具有普通債券和權(quán)益特征
B.擁有轉(zhuǎn)股權(quán),持有可轉(zhuǎn)債就相當(dāng)于持有了標的股票
C.票面利率高于普通公司債券
D.擁有轉(zhuǎn)股權(quán),轉(zhuǎn)股時間由持有人決定
答案:A
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