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　　1.關(guān)于債券當(dāng)期收益率和到期收益率的關(guān)系，以下說法錯誤的是( )。

　　A.當(dāng)期收益率總是與到期收益率反向變動

　　B.債券市場價格越偏離債券面值，期限越短，則當(dāng)期收益率越偏離到期收益率

　　C.債券市場價格越接近債券面值，期限越長，則其當(dāng)期收益率越接近到期收益率

　　D.當(dāng)期收益率未考慮投資債券的資本損益，到期收益率則考慮了投資債券的資本損益

　　2.某10年期債券的票面價值為100 元，當(dāng)前市場價格為90 元，票面利率為 10%，每年付息一次，則其當(dāng)期收益率為()。

　　A.9%

　　B.11.11%

　　C.12%

　　D.10%

　　3.深圳市場，ETF 申購/贖回的過戶費按證券過戶面值的( )向投資者收取，且對于債券 ETF( )過戶費。

　　A.0.25‰;收取

　　B.0.5‰;收取

　　C.0.25‰;不收取

　　D.0.5‰;不收取

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　　4.風(fēng)險價值 VAR 的估算方法包括以下哪些選項( )。

　?、?、參數(shù)法

　?、?、蒙特卡洛模擬法

　?、蟆F(xiàn)金流折現(xiàn)法

　?、?、歷史模擬法

　　A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　5.以下不屬于短期政府債券的特點的是( )。

　　A.利息免稅

　　B.流動性 強

　　C.違約風(fēng)險小

　　D.收益率較高

　　6.在以下選項中，處于最高受償?shù)燃壍氖?)。

　　A.優(yōu)先次級債券

　　B.擔(dān)保債券

　　C.優(yōu)先無擔(dān)保債券

　　D.劣后次級債券

　　7.下列關(guān)于短期政府債券的特點中，表述錯誤的是()。

　　A.溢價發(fā)行

　　B.違約風(fēng)險小

　　C.利息免稅

　　D.流動性 強

　　8.標(biāo)準(zhǔn)普爾 500 指數(shù)是由標(biāo)準(zhǔn)普爾公司于( )年開始編制的。

　　A.1955

　　B.1956

　　C.1957

　　D.1958

　　9.關(guān)于私募股權(quán)的概念，以下表述正確的是( )。

　　A.通常采用非公開募集的形式籌集資金

　　B.投資僅包含股權(quán)投資，不包含債權(quán)

　　C.私募股權(quán)投資是指對已上市公司的投資

　　D.可在公開市場上進行交易滾動性較好

　　10.下列關(guān)于 QDII 指令，說法錯誤的是( )。

　　A.為歐盟各成員國的開放式基金建立了一套跨境監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

　　B.結(jié)束了成員國對另類投資基金的監(jiān)管各自為政且水平各異的狀態(tài)

　　C..歐盟成員國各自以立法形式認(rèn)可該指令后，本國符合要求的基金即可在其它成員國面向個 人投資者發(fā)售，無需再申請認(rèn)可

　　D.符合要求的基金管理公司可以管理在其他成員國發(fā)行的基金

　　11.下列選項中不屬于私募股權(quán)投資的退出機制的選項是( )。

　　A.持續(xù)經(jīng)營

　　B.借殼上市

　　C.買殼上市

　　D.首次公開發(fā)行

　　12.關(guān)于滬深 300 指數(shù)，以下表述錯誤的是( )。

　　A.滬深 300 價格指數(shù)實時發(fā)布，全收益指數(shù)每日收盤后發(fā)布

　　B.以 2004 年 12 月 31 日為基期，基點為 1000 點

　　C.以總股本為權(quán)重，采用幾何平均法計算

　　D.由中證指數(shù)有限公司編制

　　13.以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)ρ的說法中正確的是( )。

　　A.ρ的取值范圍為[-1，+1]

　　B.|ρ|越接近 0，兩變量線性關(guān)系越強

　　C.|ρ|越接近 1，兩變量線性關(guān)系越弱

　　D.當(dāng)|ρ|=1 時，兩變量為不完全線性相關(guān)

　　14. —般票據(jù)的貼現(xiàn)不超過( )，貼現(xiàn)期從貼現(xiàn)日起計算至票據(jù)到期日。

　　A.5 個月

　　B.6 個月

　　C.1 年

　　D.2 年

　　15.關(guān)于跟蹤誤差，下列說法不正確的是( )。

　　A.跟蹤誤差小，反映股票組合的跟蹤偏離度小，風(fēng)險低

　　B.是度量一個股票組合相對于某基準(zhǔn)組合偏離度的重要指標(biāo)

　　C.復(fù)制誤差、現(xiàn)金存留、各項費用、分紅和交易沖擊成本等會導(dǎo)致跟蹤誤差產(chǎn)生

　　D.一般僅適用于主動投資管理者的業(yè)績考核

　　16.壽險公司通過人壽保險業(yè)務(wù)吸納的保費具有()的投資期限，通過可以投資于風(fēng)險較()的資產(chǎn)。

　　A.較長;低

　　B.較短;高

　　C.較長;高

　　D.較短;低

　　17.主動收益= ( )。

　　A.證券組合的真實收益+基準(zhǔn)組合的收益

　　B.證券組合的真實收益÷基準(zhǔn)組合的收益

　　C.證券組合的真實收益×基準(zhǔn)組合的收益

　　D.證券組合的真實收益-基準(zhǔn)組合的收益

　　18.以下用于管理投資交易操縱風(fēng)險的是( )。

　　A.建立交易對手信用評級制度

　　B.嚴(yán)格劃分交易員權(quán)限，完善內(nèi)部審核機制

　　C.密切關(guān)注基本面變化，構(gòu)造組合進行分散化投資

　　D.分析投資組合持有人結(jié)構(gòu)特征，關(guān)注投資者申贖意愿

　　19.某上市公司普通股總股本 8 000 萬股，A 股權(quán)基金有其股份 1 000 萬股。2017 年，該上市公司發(fā)行優(yōu)先股 2 000 萬股,A 基金認(rèn)購了其中 500 萬股，優(yōu)先股發(fā)行完成后，A 基金在該上市公司股東大會上投票權(quán)的比例為( )。

　　A.18.75%

　　B.12.5%

　　C.15%

　　D.10%

　　20.下列屬于 UCITS 基金投資品種的是( )。

　　A.銀行存款

　　B.指數(shù)基金

　　C.貨幣市場工具

　　D.以上選項都正確

　　參考答案及解析：

　　1.A 解析：當(dāng)期收益率總是與到期收益率同向變動

　　2.B 解析：(100*10%)/90=11.11%

　　3.C 解析：深圳市場，ETF 申購/贖回的過戶費按證券過戶面值的 0.25‰向投資者收取，且對于債券 ETF 不收取過戶費。

　　4.D 解析：目前常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)主要有三種：參數(shù)法、歷史模擬法和蒙特卡洛法。

　　5.D

　　6.B 解析：有保證債券中最高受償?shù)燃壍氖堑谝坏盅簷?quán)債券(first mortgage bond)或有限留置權(quán)債券，前者的保證物是實體資產(chǎn)，后者的保證物可以是房屋也可以是專利、品牌等資產(chǎn)。此外還有第二抵押權(quán)債券、第三抵押權(quán)債券等，對保證資產(chǎn)的受償權(quán)依次遞減。

　　7.A

　　8.C 解析：標(biāo)準(zhǔn)普爾 500 指數(shù)是由標(biāo)準(zhǔn)普爾公司于 1957 年開始編制的。

　　9.A 解析：私募股權(quán)投資通常采用非公開募集的形式籌集資金，不能在公開市場上進行交易，流動性較差。投資包含股權(quán)和債券兩類證券。是指對未上市公司的投資。

　　10.B 解析：AIFMD 結(jié)束了成員國對另類投資基金的監(jiān)管各自為政且水平各異的狀態(tài)

　　11.A 解析：私募股權(quán)投資基金在完成投資項目之后，主要采取的退出機制是：首次公開發(fā)行，買殼上市或借殼上市，管理層回購，二次出售，破產(chǎn)清算。

　　12.C 解析：滬深 300 指數(shù)在上海和深圳證券市場中選取 300 支 A 股股票作為樣本采用派許加權(quán)綜合價格指數(shù)公式進行計算。

　　13.A 解析：越接近 0 線性關(guān)系越弱越接近 1 線性關(guān)系越強等于 1 時時線性相關(guān)。

　　14.B 解析：—般票據(jù)的貼現(xiàn)不超過 6 個月，貼現(xiàn)期從貼現(xiàn)日起計算至票據(jù)到期日。

　　15.D 解析：跟蹤誤差是度量一個股票組合相對于某基準(zhǔn)組合偏離程度的重要指標(biāo)。該指標(biāo)被廣泛用于被動投資及主動投資管理者的業(yè)績考核。

　　16.C 解析：壽險公司通過人壽保險業(yè)務(wù)吸納的保費具有較長的投資期限，通過可以投資于風(fēng)險較高的資產(chǎn)。

　　17.D 解析：主動收益=證券組合的真實收益-基準(zhǔn)組合的收益

　　18.B 解析：

　　19.B 解析：1000/8000=12.5%

　　20.D 解析：UCITS 新增的投資品種包括貨幣市場工具、其他投資基金、銀行存款、金融衍生工具和指數(shù)基金等。