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第1題()反映一定時期的總體經(jīng)營成果,揭示企業(yè)財務(wù)狀況發(fā)生變動的直接原因。
B.利潤表
C.現(xiàn)金流量表
D.所有者權(quán)益變動表
【正確答案】:B
【答案解析】:利潤表,亦稱損益表,反映一定時期的總體經(jīng)營成果,揭示企業(yè)財務(wù)狀況發(fā)生變動的直接原因。
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第2題下列關(guān)于QDII基金風(fēng)險管理說法,不正確的是()。
A.相對與投資于國內(nèi)市場的基金,QDII存在特別的外匯風(fēng)險、特定市場風(fēng)險等
B.由于QDII基金涉及跨境交易,基金申購、贖回的時間要短于國內(nèi)其他基金
C.QDII基金經(jīng)理需要特別關(guān)注匯率變動可能對基金凈值造成的影響,定期評估匯率走向并調(diào)整基金持有資產(chǎn)的幣別和權(quán)重,必要時可采用外匯遠期、外匯掉期等金融工具對沖匯率風(fēng)險
D.跨境投資需要考慮當(dāng)?shù)氐馁Y本利得稅、代扣所得稅、稅收征管要求等事項,尤 其是美國FATCA法案等要求
【正確答案】:B
【答案解析】:QDII基金的流動性也需注意。由于QDII基金涉及跨境交易,基金申購、贖回的時間要長于國內(nèi)其他基金。
第3題下列不屬于債券基金投資風(fēng)險的是()。
A.利率風(fēng)險
B.提前贖回風(fēng)險
C.信用風(fēng)險
D.匯率風(fēng)險
【正確答案】:D
【答案解析】:債券基金主要的投資風(fēng)險包括利率風(fēng)險、信用風(fēng)險以及提前贖回風(fēng)險。
第4題當(dāng)投資境外的市場時,基金面臨最大的風(fēng)險是()。
A.利率風(fēng)險
B.購買力風(fēng)險
C.信用風(fēng)險
D.匯率風(fēng)險
【正確答案】:D
【答案解析】:當(dāng)投資境外的市場時,基金面臨最大的風(fēng)險是匯率風(fēng)險。
第5題下列選項中不屬于流動性風(fēng)險管理措施的是()。
A.進行流動性壓力測試,分析投資者申贖行為,測算當(dāng)面臨外部市場環(huán)境的重大變化或巨額贖回壓力時,沖擊成本對投資組合資產(chǎn)流動性的影響,并相應(yīng)調(diào)整資產(chǎn)配置和投資組合
B.及時對投資組合資產(chǎn)進行流動性分析和跟蹤
C.建立交易對手信用評級制度,根據(jù)交易對手的資質(zhì)、交易記錄、信用記錄和交收違約記錄等因素對交易對手進行信用評級,并定期更新
D.建立流動性風(fēng)險管理制度,平衡資產(chǎn)的流動性與盈利性,以適應(yīng)投資組合日常運作需要
【正確答案】:C
【答案解析】:選項C屬于信用風(fēng)險管理的措施。
第6題下列選項中不屬于信用風(fēng)險管理措施的是()。
A.建立嚴(yán)格的信用風(fēng)險監(jiān)控體系,對信用風(fēng)險及時發(fā)現(xiàn)、匯報和處理
B.建立流動性預(yù)警機制
C.建立針對債券發(fā)行人的內(nèi)部信用評級制度,結(jié)合外部信用評級,進行發(fā)行人信用風(fēng)險管理
D.建立交易對手信用評級制度,根據(jù)交易對手的資質(zhì)、交易記錄、信用記錄和交收違約記錄等因素對交易對手進行信用評級,并定期更新
【正確答案】:B
【答案解析】:選項B屬于流動性風(fēng)險管理的措施。
第7題下列不屬于最常用的VaR估算方法的是()。
A.參數(shù)法
B.久期分析法
C.蒙特卡洛模擬法
D.歷史模擬法
【正確答案】:B
【答案解析】:最常用的VaR估算方法有參數(shù)法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法。
第8題下列不屬于常用來反映股票基金鳳縣的指標(biāo)是()。
A.貝塔系數(shù)
B.久期
C.行業(yè)投資集中度
D.標(biāo)準(zhǔn)差
【正確答案】:B
【答案解析】:常用來反映股票基金風(fēng)險的指標(biāo)有標(biāo)準(zhǔn)差、貝塔系數(shù)、持股集中度、行業(yè)投資集中度、持股數(shù)量等指標(biāo)。
第9題目前保本基金普遍采用基于參數(shù)設(shè)定的投資組合保險策略,常用的是()。
A.OBPI策略
B.TIPP策略
C.CPPI策略
D.VPPI策略
【正確答案】:C
【答案解析】:目前保本基金普遍采用基于參數(shù)設(shè)定的投資組合保險策,常用的是CPPI策。
第10題目前,我國法規(guī)要求貨幣市場基金投資組合平均剩余期限在每個交易日均不得超過()天。
A.90
B.150
C.180
D.360
【正確答案】:C
【答案解析】:目前,我國法規(guī)要求貨幣市場基金投資組合平均剩余期限在每個交易日均不得超過180天。
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