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1、常見(jiàn)的證券價(jià)格指數(shù)有( )。
A、股票價(jià)格指數(shù)和債券價(jià)格指數(shù)
B、股票價(jià)格指數(shù)和基金價(jià)格指數(shù)
C、基金價(jià)格指數(shù)和債券價(jià)格指數(shù)
D、基金價(jià)格指數(shù)和期貨價(jià)格指數(shù)
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2、下列不屬于國(guó)際上主要的債券價(jià)格指數(shù)的是( )。
A、日經(jīng)指數(shù)
B、JP摩根債券指數(shù)
C、美林債券指數(shù)
D、雷曼兄弟債券指數(shù)
3、關(guān)于滬深300股票指數(shù)證券投資基金,下列表述正確的是( )。
A、跟蹤滬深300指數(shù)的收益與風(fēng)險(xiǎn)
B、試圖跑贏滬深300指數(shù)
C、是主動(dòng)管理型基金
D、由中證指數(shù)公司編制,用以反映B股市場(chǎng)整體走勢(shì)的指數(shù)
4、關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的說(shuō)法,錯(cuò)誤的是( )。
A、是記錄美國(guó)500家上市公司的一個(gè)股票指數(shù)
B、覆蓋的所有公司都是在美國(guó)主要交易所交易的上市公司
C、由標(biāo)準(zhǔn)普爾公司于1957年開(kāi)始編制的
D、最初的成分股由425種工業(yè)股票和10種鐵路股票組成
5、道瓊斯股票價(jià)格指數(shù)是一種( )股價(jià)指數(shù)。
A、算數(shù)平均
B、幾何平均
C、加權(quán)平均
D、移動(dòng)平均
6、關(guān)于指數(shù)復(fù)制方法,下列表述錯(cuò)誤的是( )。
A、完全復(fù)制方法簡(jiǎn)單明了,跟蹤誤差較小,同時(shí)也是其他復(fù)制方法的山發(fā)點(diǎn)
B、根據(jù)抽樣方法的不同,抽樣復(fù)制又可以分為市值優(yōu)先、分層抽樣等方法
C、優(yōu)化復(fù)制的優(yōu)點(diǎn)是所使用的樣本證券最少
D、完全復(fù)制實(shí)際操作難度較小
7、根據(jù)市場(chǎng)條件的不同,通常有三種指數(shù)復(fù)制方法,即完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和優(yōu)化復(fù)制。三種復(fù)制方法所使用的樣本股票的數(shù)量關(guān)系是( )。
A、完全復(fù)制<抽樣復(fù)制<優(yōu)化復(fù)制
B、完全復(fù)制>抽樣復(fù)制>優(yōu)化復(fù)制
C、優(yōu)化復(fù)制<完全復(fù)制<抽樣復(fù)制
D、優(yōu)化復(fù)制>完全復(fù)制>抽樣復(fù)制
8、關(guān)于被動(dòng)投資與跟蹤誤差,下列表述錯(cuò)誤的是( )。
A、跟蹤誤差是跟蹤偏離度的標(biāo)準(zhǔn)差
B、跟蹤偏離度是證券組合的真實(shí)收益率與基本組合收益率的和
C、計(jì)算跟蹤誤差的第一步是選擇基準(zhǔn)組合
D、跟蹤誤差主要衡量一個(gè)股票組合相對(duì)于基準(zhǔn)組合的偏離程度
9、關(guān)于戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的說(shuō)法,錯(cuò)誤的是( )。
A、在遵守戰(zhàn)略資產(chǎn)配置確定的大類(lèi)資產(chǎn)比例基礎(chǔ)上,對(duì)投資組合中各特定資產(chǎn)類(lèi)別的權(quán)重配置進(jìn)行調(diào)整
B、是一種根據(jù)對(duì)短期資本市場(chǎng)環(huán)境及經(jīng)濟(jì)條件的預(yù)測(cè),積極、主動(dòng)地對(duì)資產(chǎn)配置狀態(tài)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整
C、更多地關(guān)注市場(chǎng)的短期波動(dòng)
D、周期較短,一般在半年以內(nèi)
10、下列不屬于運(yùn)用戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的前提條件的是( )。
A、能夠發(fā)現(xiàn)單個(gè)證券的投資機(jī)會(huì)
B、能夠有效實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置投資方案
C、能夠準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)市場(chǎng)變化
D、資產(chǎn)配置能夠達(dá)到預(yù)期收益和投資目標(biāo)
11、關(guān)于股票投資組合構(gòu)建的說(shuō)法,錯(cuò)誤的是( )。
A、通常有自上而下和自下而上兩種策略
B、自下而上策略主要關(guān)注個(gè)股的選擇
C、自上而下策略從宏觀形勢(shì)及行業(yè)、板塊特征入手
D、自上而下的投資經(jīng)理可以不考慮行業(yè)與風(fēng)格的配置,只是選擇個(gè)股
12、債券型基金在選擇業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)時(shí)應(yīng)該( )。
A、以遠(yuǎn)期指數(shù)為主
B、以期貨指數(shù)為主
C、以股票指數(shù)為主
D、以債券指數(shù)為主
13、下列模型中,( )在犧牲了一定的精確性的同時(shí),大大簡(jiǎn)化了馬科維茨投資組合模型,使得在大型證券組合應(yīng)用中的計(jì)算大大減少,從而提高了投資組合理論的指導(dǎo)作用和實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。
A、單因子模型
B、期權(quán)定價(jià)模型
C、多因子模型
D、資本資產(chǎn)定價(jià)模型
14、關(guān)于期望收益率的說(shuō)法,錯(cuò)誤的是( )。
A、期望收益率實(shí)際上是資產(chǎn)各種可能收益率的加權(quán)平均值
B、多資產(chǎn)投資組合的期望收益率為其所包含各個(gè)資產(chǎn)的期望收益率的加權(quán)平均
C、又被稱(chēng)為必要收益率
D、期望收益率是收益率的期望值
參考答案及解析:
1、
【正確答案】 A
【答案解析】 本題考查證券價(jià)格指數(shù)。常見(jiàn)的證券價(jià)格指數(shù)有股票價(jià)格指數(shù)和債券價(jià)格指數(shù)。
2、
【正確答案】 A
【答案解析】 本題考查證券價(jià)格指數(shù)。主要的債權(quán)價(jià)格指數(shù)包括美林債券指數(shù)、JP摩根債券指數(shù)、雷曼兄弟債券指數(shù)、道瓊斯公司債券指數(shù)和摩根士丹利資本國(guó)際債券指數(shù)等。選項(xiàng)A屬于股票價(jià)格指數(shù)。
3、
【正確答案】 A
【答案解析】 本題考查滬深300指數(shù)。滬深300指數(shù)屬于被動(dòng)投資,選項(xiàng)BC錯(cuò)誤;滬深300指數(shù)是由中證指數(shù)公司編制,用以反映A股市場(chǎng)整體走勢(shì)的指數(shù),選項(xiàng)D錯(cuò)誤。
4、
【正確答案】 D
【答案解析】 本題考查標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)。最初的成分股由425種工業(yè)股票、15種鐵路股票和60種公用事業(yè)股票組成。
5、
【正確答案】 A
【答案解析】 本題考查道瓊斯股票價(jià)格平均指數(shù)。道瓊斯股票價(jià)格指數(shù)最早是在1884年由道瓊斯公司的創(chuàng)始人查爾斯·亨利·道開(kāi)始編制的,是一種算術(shù)平均股價(jià)指數(shù)。
6、
【正確答案】 D
【答案解析】 本題考查指數(shù)復(fù)制方法。在理論上,完全復(fù)制是最好的策略;但完全復(fù)制實(shí)際操作難度較大。
7、
【正確答案】 B
【答案解析】 本題考查指數(shù)跟蹤方法。根據(jù)市場(chǎng)條件的不同,通常有三種指數(shù)復(fù)制方法,即完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和優(yōu)化復(fù)制。三種復(fù)制方法所使用的樣本股票的數(shù)量依次遞減,但是跟蹤誤差通常依次增加。
8、
【正確答案】 B
【答案解析】 本題考查被動(dòng)投資與跟蹤誤差。跟蹤偏離度=證券組合的真實(shí)收益率-基本組合的收益率
9、
【正確答案】 D
【答案解析】 本題考查戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置。戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的周期較短,一般在一年以內(nèi),如月度、季度。
10、
【正確答案】 D
【答案解析】 本題考查戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置。運(yùn)用戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的前提條件是基金管理人能夠準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)市場(chǎng)變化、發(fā)現(xiàn)單個(gè)證券的投資機(jī)會(huì),并且能夠有效實(shí)施動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置投資方案。
11、
【正確答案】 D
【答案解析】 本題考查股票投資組合構(gòu)建。自下而上的投資經(jīng)理可以不考慮行業(yè)與風(fēng)格的配置,只是選擇個(gè)股。
12、
【正確答案】 D
【答案解析】 本題考查債券投資組合構(gòu)建。債券型基金在選擇業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的時(shí)候應(yīng)以債券指數(shù)為主,在投資范圍允許的前提下,可以加入一定比例股票指數(shù)形成復(fù)合基準(zhǔn)。
13、
【正確答案】 A
【答案解析】 本題考查現(xiàn)代投資組合理論。1963年,威廉·夏普提出了一個(gè)單因子模型,該模型在犧牲了一定的精確性的同時(shí),大大簡(jiǎn)化了馬科維茨投資組合模型,使得在大型證券組合應(yīng)用中的計(jì)算大大減少,從而提高了投資組合理論的指導(dǎo)作用和實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。
14、
【正確答案】 C
【答案解析】 本題考查單個(gè)或多個(gè)資產(chǎn)的期望收益率。期望收益率實(shí)際上是資產(chǎn)各種可能收益率的加權(quán)平均值,因此它又被稱(chēng)為平均收益率。
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