下列說(shuō)法正確的是()。
?、裥畔⒈嚷试酱?,表示在同一跟蹤誤差水平上基金能得到更大的差額收益
?、虍?dāng)詹森a=0,則說(shuō)明基金組合的收益率與處于相同風(fēng)險(xiǎn)水平的被動(dòng)組合的收益率不存在顯著差異
?、螽?dāng)詹森a>0,則說(shuō)明基金表現(xiàn)要優(yōu)于市場(chǎng)指數(shù)表現(xiàn)
?、粽采璦是衡量基金組合收益中超過(guò)CAPM模型預(yù)測(cè)值的那一部分超額收益
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正確答案:D
答案解析:常用的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益指標(biāo)有夏普指數(shù);特雷諾指數(shù);詹森α指數(shù);信息比率與跟蹤誤差。
知識(shí)點(diǎn):掌握風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益的主要指標(biāo)的定義、計(jì)算方法和應(yīng)用;
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