在應(yīng)用CAPM進(jìn)行事后風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整時(shí),應(yīng)該注意()。Ⅰ沒(méi)有普遍接受或使用的完全具有代表性的市場(chǎng)指數(shù)Ⅱ理論上的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率與應(yīng)用中的國(guó)債收益率往往不同Ⅲβ系數(shù)并不是固定不變的Ⅳ證券的波動(dòng)性會(huì)使統(tǒng)計(jì)誤差變得很大,并對(duì)超額收益的測(cè)度造成實(shí)際影響
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正確答案:D
答案解析:在應(yīng)用CAPM進(jìn)行事后風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整時(shí),也應(yīng)注意:
(1)理論上的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率(證券市場(chǎng)線中使用的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率)與實(shí)際應(yīng)用中的國(guó)債收益率往往不同;
(2)沒(méi)有被普遍接受或使用的完全具有代表性的市場(chǎng)指數(shù);
(3)證券的波動(dòng)性會(huì)使統(tǒng)計(jì)誤差變得很大,并對(duì)超額收益a的測(cè)度造成實(shí)質(zhì)影響;
(4)β系數(shù)并不是固定不變的。
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