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有關(guān)債券當(dāng)期收益率與到期收益率之間的關(guān)系,以下表述正確的是()。
A.當(dāng)期收益率的變動(dòng)將預(yù)示著到期收益率的同方向變動(dòng)
B.給定其它條件不變,債券期限越短,當(dāng)期收益率就越接近到期收益率
C.當(dāng)期收益率等于債券每年應(yīng)付的息票利息除以到期收益率
D.給定其它條件不變,當(dāng)期收益率和到期收益率的偏高程度與債券市場價(jià)格和債券面值的偏高程度呈負(fù)相關(guān)關(guān)系
參考答案:A
參考解析:
債券當(dāng)期收益率與到期收益率兩者之間的關(guān)系如下:
(1)債券市場價(jià)格越接近債券面值,期限越長,則其當(dāng)期收益率就越接近到期收益率。
(2)債券市場價(jià)格越偏離債券面值,期限越短,則當(dāng)期收益率就越偏離到期收益率。但是不論當(dāng)期收益率與到期收益率近似程度如何,當(dāng)期收益率的變動(dòng)總是預(yù)示著到期收益率的同向變動(dòng)。
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