2021注會(huì)考試《財(cái)務(wù)成本管理》章節(jié)練習(xí)題:期權(quán)價(jià)值評(píng)估,更多關(guān)于注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試模擬試題,請(qǐng)關(guān)注新東方職上網(wǎng)或微信搜索”職上注冊(cè)會(huì)計(jì)師"。
1.在期權(quán)壽命期內(nèi),標(biāo)的股票發(fā)放的股利越多,看漲期權(quán)的價(jià)值()。
A.越大
B.越小
C.不變
D.變化方向不確定
參考答案:B
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2.下列關(guān)于期權(quán)的表述中,正確的是()。
A.期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)是指選擇購(gòu)買或出售的資產(chǎn),期權(quán)到期時(shí)雙方要進(jìn)行標(biāo)的物的實(shí)物交割
B.期權(quán)持有人只享有權(quán)利而不承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù),所以投資人購(gòu)買期權(quán)合約必須支付期權(quán)費(fèi),作為不承擔(dān)義務(wù)的代價(jià)
C.期權(quán)合約與遠(yuǎn)期合約和期貨合約相同,投資人簽訂合約時(shí)不需要向?qū)Ψ街Ц度魏钨M(fèi)用
D.期權(quán)持有人有選舉公司董事、決定公司重大事項(xiàng)的投票權(quán)
參考答案:B
3.下列有關(guān)期權(quán)的表述不正確的是()。
A.期權(quán)出售人不一定擁有標(biāo)的資產(chǎn),期權(quán)是可以“賣空”的
B.期權(quán)是一種特權(quán),持有人只有權(quán)利沒有義務(wù)
C.期權(quán)到期時(shí)出售人和持有人雙方要進(jìn)行標(biāo)的物的實(shí)物交割
D.雙方約定的期權(quán)到期的那一天稱為“到期日”,在那一天之后,期權(quán)失效
參考答案:C
4.某投資人覺得單獨(dú)投資股票風(fēng)險(xiǎn)很大,但是又看好股價(jià)的上漲趨勢(shì),此時(shí)該投資人最適合采用的投資策略是()。
A.保護(hù)性看跌期權(quán)
B.拋補(bǔ)性看漲期權(quán)
C.多頭對(duì)敲
D.空頭對(duì)敲
參考答案:A
5.運(yùn)用二叉樹方法對(duì)期權(quán)估價(jià)時(shí),期數(shù)增加,要調(diào)整價(jià)格變化的升降幅度,以保證年收益率的標(biāo)準(zhǔn)差不變。這里的標(biāo)準(zhǔn)差是指()。
A.標(biāo)的資產(chǎn)年復(fù)利收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
B.標(biāo)的資產(chǎn)連續(xù)復(fù)利報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差
C.標(biāo)的資產(chǎn)期間復(fù)利收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
D.標(biāo)的資產(chǎn)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
參考答案:B
6.歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格均為60元,12個(gè)月后到期,看漲期權(quán)的價(jià)格為9.72元,看跌期權(quán)的價(jià)格為3.25元,股票的現(xiàn)行價(jià)格為65元,則無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年報(bào)酬率為()。
A.2.51%
B3.25%
C..2.89%
D.2.67%
參考答案:A
7.同時(shí)賣出一支股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán),它們的執(zhí)行價(jià)格和到期日均相同。該投資策略適用的投資者是()。
A.預(yù)計(jì)標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格將會(huì)發(fā)生劇烈波動(dòng)
B.預(yù)計(jì)標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格將會(huì)大幅度上漲
C.預(yù)計(jì)標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格將會(huì)大幅度下跌
D.預(yù)計(jì)標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)比較穩(wěn)定
參考答案:D
8.某人售出1股執(zhí)行價(jià)格為100元,1年后到期的ABC公司股票的看跌期權(quán)。如果1年后該股票的市場(chǎng)價(jià)格為80元,則該期權(quán)的到期日價(jià)值為()元。
A.20
B.-20
C.180
D.0
參考答案:B
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