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　　金融工程的應(yīng)用領(lǐng)域

　　【真題】金融工程的主要領(lǐng)域有( )。

　　A.金融產(chǎn)品創(chuàng)新

　　B.金融體制改革

　　C.金融風(fēng)險管理

　　D.資產(chǎn)定價

　　E.離岸貨幣借貸

　　【答案】ACD

　　【解析】本題考查金融工程的主要領(lǐng)域。金融工程的應(yīng)用領(lǐng)域主要包括金融產(chǎn)品創(chuàng)新、資產(chǎn)定價、金融風(fēng)險管理、投融資策略設(shè)計、套利等。同時，需要說明的是金融工程并不是金融機構(gòu)的專利，其應(yīng)用主體即包括金融機構(gòu)也包括個人投資者和實體企業(yè)。

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　　【知識點擴展】

　　金融工程的應(yīng)用領(lǐng)域

　　金融工程的應(yīng)用領(lǐng)域包括金融產(chǎn)品創(chuàng)新、資產(chǎn)定價、金融風(fēng)險管理、投融資策略設(shè)計、套利等。同時需要說明的是金融工程并不是金融機構(gòu)的專利，其應(yīng)用主體即包括金融機構(gòu)也包括個人投資者和實體企業(yè)。

　　(1)金融產(chǎn)品創(chuàng)新。這是金融工程的一個重要內(nèi)容，利用創(chuàng)新金融產(chǎn)品的方式解決金融問題，如貨幣互換解決了外匯管制帶來的換匯困難、次級債的發(fā)行保證了購并所需的資金，期貨的推出降低了遠期合約的交易成本、利率衍生品提供了管理利率風(fēng)險的工具等。

　　(2)資產(chǎn)定價。為創(chuàng)新的金融產(chǎn)品給出合理的估值，挖掘金融產(chǎn)品價值變化的內(nèi)部規(guī)律，這是金融工程的核心任務(wù)，也是了解產(chǎn)品風(fēng)險的第一步，為此金融工程開發(fā)出了多種解決定價問題的分析方法，如套利定價法、風(fēng)險中性定價法、狀態(tài)價格定價法等。

　　(3)金融風(fēng)險管理。這是金融工程最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，具體包括風(fēng)險識別方法的開發(fā)、風(fēng)險度量方法的探索和風(fēng)險管理技術(shù)的創(chuàng)新，套期保值就是金融風(fēng)險管理的一種重要方法。

　　(4)投融資策略設(shè)計。金融工程師在公司的主要任務(wù)之一就是根據(jù)公司需求制定合適的融資策略，而在金融機構(gòu)就是設(shè)計各種資產(chǎn)管理策略。其實，策略和金融產(chǎn)品很難分割開來，策略的規(guī)?；瘧?yīng)用被稱之為金融產(chǎn)品，如各種債券、基金、理財產(chǎn)品的發(fā)行，而小范圍應(yīng)用的定制策略通常被人們稱之為策略，如組合期權(quán)策略、價差期權(quán)策略、量化投資策略、過渡性融資策略等。

　　(5)套利。套利機會的發(fā)現(xiàn)和套利策略的設(shè)計是金融工程的一個重要內(nèi)容，通過建立更精確的定價模型，結(jié)合統(tǒng)計分析手段、數(shù)據(jù)挖掘手段來尋找市場上的套利機會，利用市場的短期非有效性實施套利行為，獲取無風(fēng)險利潤，這正是量化投資部門的工作內(nèi)容。目前，金融工程已經(jīng)開發(fā)出了多種套利方式，如跨期套利、跨市場套利、跨品種套利、基差套利、期現(xiàn)套利、統(tǒng)計套利、Alpha套利、高頻套利等。

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