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國際金融監(jiān)管協(xié)調(diào)
(一)1988年巴塞爾報告(舊巴塞爾資本協(xié)議)
確認(rèn)了監(jiān)督銀行資本的可行的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。
1.資本組成
(1)核心資本(一級資本):實收股本、公開儲備,至少占全部資本的50%。
(2)附屬資本(二級資本):未公開儲備、資產(chǎn)重估儲備、普通準(zhǔn)備金、呆賬準(zhǔn)備金、混合資本工具、長期次級債券。
2.風(fēng)險資產(chǎn)權(quán)重:根據(jù)不同類型的資產(chǎn)和表外業(yè)務(wù)的相對風(fēng)險大小,賦予它們不同的權(quán)重,即0%、10%、20%、50%和100%。權(quán)重越大,表明該資產(chǎn)的風(fēng)險越大。
3.資本標(biāo)準(zhǔn):資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比率不得低于8%,核心資本比率不得低于4%。
4.過渡期安排:1987年底~1992年底為實施過渡期。
(二)2003年新巴塞爾資本協(xié)議
三大支柱:最低資本要求、監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查、市場約束。
(三)2010年巴塞爾協(xié)議Ⅲ
體現(xiàn)了監(jiān)管新思維(微觀審慎監(jiān)管與宏觀審慎監(jiān)管有機(jī)結(jié)合);確立了監(jiān)管新標(biāo)桿(資本監(jiān)管和流動性監(jiān)管并重、資本數(shù)量和質(zhì)量同步提高、資本充足率與杠桿率并行、長期影響與短期效應(yīng)統(tǒng)籌兼顧)
1.資本充足率
(1)超額資本要求:留存超額資本和反周期超額資本。
(2)新標(biāo)準(zhǔn)實施后,正常情況下,商業(yè)銀行的普通股、一級資本和總資本充足率應(yīng)分別達(dá)到7%、8.5%和10.5%。
2.杠桿率:3%(一級資本/總資產(chǎn))
3.流動性風(fēng)險量化
(1)流動性覆蓋率:用于度量短期壓力情境下單個銀行流動性狀況,目的是提高銀行短期應(yīng)對流動性中斷的彈性。
(2)凈穩(wěn)定融資比率:用于度量中長期內(nèi)銀行解決資金錯配的能力,它覆蓋整個資產(chǎn)負(fù)債表,目的是激勵銀行盡量使用穩(wěn)定的資金來源。
4.過渡期:為期8年(2011~2018)。
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