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【例題·2017案例分析】2016年底A銀行資產(chǎn)規(guī)模為600億元,負(fù)債規(guī)模為700億元,房地產(chǎn)貸款是該銀行業(yè)務(wù)重要組成部分。資產(chǎn)平均到期日為300天,負(fù)債平均到期日為360天。
(1)銀行進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債管理的理論依據(jù)為( )。
A.規(guī)模對稱原理
C.目標(biāo)互補(bǔ)原理
B.匯率管理原理
D.利率管理原理(或比例管理原理)
【答案】ACD
【解析】商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的原理有:規(guī)模對稱原理、結(jié)構(gòu)對稱原理、速度對稱原理、目標(biāo)互補(bǔ)原理、利率管理原理和比例管理原理。
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(2)運(yùn)用資產(chǎn)負(fù)債管理方法分析,A銀行的資產(chǎn)運(yùn)用情況屬于( )。
A.過度
B.不足
C.合適
D.不確定
【答案】B
【解析】速度對稱原理:平均流動率=資產(chǎn)平均到期日/負(fù)債平均到期日=300/360=5/6<1若平均流動率>1,資產(chǎn)運(yùn)用過度;若平均流動率<1,表示資產(chǎn)運(yùn)用不足。
(3)分析2016年A銀行的資產(chǎn)負(fù)債狀況,在市場利率下降的環(huán)境中,該銀行的利率差( )。
A.減少
B.先減后增
C.增加
D.先增后減
【答案】C
【解析】A銀行資產(chǎn)規(guī)模600億元<負(fù)債規(guī)模700億元,負(fù)缺口,在利率下降的環(huán)境中,保持負(fù)缺口對商業(yè)銀行是有利的,因?yàn)橘Y產(chǎn)收益的下降要小于資金成本的下降,利差自然就會增大。
(4)2017年,房地產(chǎn)市場調(diào)控措施不斷出臺,A銀行開始測算,如果房價大幅下降,銀行是否可以承受房價下跌造成的損失。這一測算方法是指( )。
A.缺口分析
B.久期分析
C.敏感性分析
D.流動性壓力測試
【答案】D
【解析】本知識點(diǎn)在2015年考過單選。流動性壓力測試是一種以定量分析為主的流動性風(fēng)險分析方法,商業(yè)銀行通過流動性壓力測試測算全行在遇到小概率事件等極端不利情況下可能發(fā)生的損失,從而對銀行流動性管理體系的脆弱性做出評估和判斷,進(jìn)而采取必要措施。
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