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【例題·2017案例分析】2016年底A銀行資產(chǎn)規(guī)模為600億元,負(fù)債規(guī)模為700億元,房地產(chǎn)貸款是該銀行業(yè)務(wù)重要組成部分。資產(chǎn)平均到期日為300天,負(fù)債平均到期日為360天。
(1)銀行進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債管理的理論依據(jù)為( )。
A.規(guī)模對(duì)稱原理
C.目標(biāo)互補(bǔ)原理
B.匯率管理原理
D.利率管理原理(或比例管理原理)
【答案】ACD
【解析】商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的原理有:規(guī)模對(duì)稱原理、結(jié)構(gòu)對(duì)稱原理、速度對(duì)稱原理、目標(biāo)互補(bǔ)原理、利率管理原理和比例管理原理。
(2)運(yùn)用資產(chǎn)負(fù)債管理方法分析,A銀行的資產(chǎn)運(yùn)用情況屬于( )。
A.過(guò)度
B.不足
C.合適
D.不確定
【答案】B
【解析】速度對(duì)稱原理:平均流動(dòng)率=資產(chǎn)平均到期日/負(fù)債平均到期日=300/360=5/6<1若平均流動(dòng)率>1,資產(chǎn)運(yùn)用過(guò)度;若平均流動(dòng)率<1,表示資產(chǎn)運(yùn)用不足。
(3)分析2016年A銀行的資產(chǎn)負(fù)債狀況,在市場(chǎng)利率下降的環(huán)境中,該銀行的利率差( )。
A.減少
B.先減后增
C.增加
D.先增后減
【答案】C
【解析】A銀行資產(chǎn)規(guī)模600億元<負(fù)債規(guī)模700億元,負(fù)缺口,在利率下降的環(huán)境中,保持負(fù)缺口對(duì)商業(yè)銀行是有利的,因?yàn)橘Y產(chǎn)收益的下降要小于資金成本的下降,利差自然就會(huì)增大。
(4)2017年,房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控措施不斷出臺(tái),A銀行開(kāi)始測(cè)算,如果房?jī)r(jià)大幅下降,銀行是否可以承受房?jī)r(jià)下跌造成的損失。這一測(cè)算方法是指( )。
A.缺口分析
B.久期分析
C.敏感性分析
D.流動(dòng)性壓力測(cè)試
【答案】D
【解析】本知識(shí)點(diǎn)在2015年考過(guò)單選。流動(dòng)性壓力測(cè)試是一種以定量分析為主的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析方法,商業(yè)銀行通過(guò)流動(dòng)性壓力測(cè)試測(cè)算全行在遇到小概率事件等極端不利情況下可能發(fā)生的損失,從而對(duì)銀行流動(dòng)性管理體系的脆弱性做出評(píng)估和判斷,進(jìn)而采取必要措施。
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