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[.單選題]某公司打算運(yùn)用6個(gè)月期的滬深300價(jià)指數(shù)期貨為其價(jià)值600萬元的股組合套期保值,該組合的β值為1.2.,當(dāng)時(shí)的期貨價(jià)格為400元,則該公司應(yīng)賣出的期貨合約數(shù)量為()份。
A.15
B.27
C.30
D.60
[答案]D
[解析]股指期貨最 佳套期保值數(shù)量:其中,為股票組合的價(jià)值;為單位股指期貨合約的價(jià)值(等于期貨價(jià)格乘以合約大小);β為該股票組合與期貨標(biāo)的股指的β系數(shù)。因?yàn)楣善苯M合沒有單位價(jià)格,因此很少使用套期保值比率,直接計(jì)算套期保值需要的最 佳期貨數(shù)量比較合適。由于一份該期貨合約的價(jià)值為400×300=12萬元,因此該公司應(yīng)賣出的期貨合約的數(shù)量為:1.2*600/12=60份。
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