6.下列關(guān)于影響期權(quán)價格因素的表述，不正確的是()。

　　A.當(dāng)無風(fēng)險利率升高時，買方資金的機會成本會變高，從而看跌期權(quán)的價值隨之上升

　　B.對于美式期權(quán)和歐式期權(quán)來說，有效期越長，期權(quán)價格越高

　　C.波動率越大，對期權(quán)多頭越有利，期權(quán)價格也應(yīng)越高

　　D.在期權(quán)有效期內(nèi)，標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)生的紅利將使看漲期權(quán)價格下降，而使看跌期權(quán)價格上升

　　答案： A

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　　解析： 對賣方而言，直到期權(quán)買方行權(quán)才能賣出合約標(biāo)的資產(chǎn)收回現(xiàn)金。故當(dāng)無風(fēng)險利率升高時，賣方資金的機會成本會變高，從而看跌期權(quán)的價值隨之降低。當(dāng)無風(fēng)險利率下降時，無風(fēng)險利率對看漲期權(quán)和看跌期權(quán)價格的作用則相反。

　　7.假設(shè)某基金每季度的收益率分別為4.5%、-2%、-2.5%、9%，則其精確年化收益率為()。

　　A.8.74%

　　B.8.84%

　　C.9%

　　D.2.25%

　　答案： B

　　解析： R=(1+4.5%)(1-2%)(1-2.5%)(1+9%)-1=8.84%

　　8.發(fā)行價高于面值稱為溢價發(fā)行，募集的資金大于股本的總和，其中等于面值總和的部門計入股本，超額部分計入()。

　　A.盈余公積

　　B.留存收益

　　C.資本公積

　　D.股本賬戶

　　答案： C

　　解析： 發(fā)行價高于面值稱為溢價發(fā)行，募集的資金大于股本的總和，其中等于面值總和的部門計入股本，超額部分計入資本公積。

　　9.證券交易所設(shè)()，負責(zé)曰常事務(wù)。

　　A.總經(jīng)理

　　B.董事長

　　C.會長

　　D.理事長

　　答案： A

　　解析： 證券交易所設(shè)總經(jīng)理，負責(zé)日常事務(wù)。

　　10.證券投資基金的會計主體是()。

　　A.基金托管人

　　B.基金管理人

　　C.證券投資基金

　　D.證監(jiān)會

　　答案： C

　　解析： 會計主體是證券投資基金。

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