6.下列關(guān)于影響期權(quán)價格因素的表述,不正確的是()。
A.當(dāng)無風(fēng)險利率升高時,買方資金的機會成本會變高,從而看跌期權(quán)的價值隨之上升
B.對于美式期權(quán)和歐式期權(quán)來說,有效期越長,期權(quán)價格越高
C.波動率越大,對期權(quán)多頭越有利,期權(quán)價格也應(yīng)越高
D.在期權(quán)有效期內(nèi),標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)生的紅利將使看漲期權(quán)價格下降,而使看跌期權(quán)價格上升
答案: A
【考不過真退費】2019年基金從業(yè)資格考試輔導(dǎo)班熱招>>
掃描或微信搜索“職上金融人”,將第一時間獲取2019年基金從業(yè)考試時間、報名時間等最新消息。
解析: 對賣方而言,直到期權(quán)買方行權(quán)才能賣出合約標(biāo)的資產(chǎn)收回現(xiàn)金。故當(dāng)無風(fēng)險利率升高時,賣方資金的機會成本會變高,從而看跌期權(quán)的價值隨之降低。當(dāng)無風(fēng)險利率下降時,無風(fēng)險利率對看漲期權(quán)和看跌期權(quán)價格的作用則相反。
7.假設(shè)某基金每季度的收益率分別為4.5%、-2%、-2.5%、9%,則其精確年化收益率為()。
A.8.74%
B.8.84%
C.9%
D.2.25%
答案: B
解析: R=(1+4.5%)(1-2%)(1-2.5%)(1+9%)-1=8.84%
8.發(fā)行價高于面值稱為溢價發(fā)行,募集的資金大于股本的總和,其中等于面值總和的部門計入股本,超額部分計入()。
A.盈余公積
B.留存收益
C.資本公積
D.股本賬戶
答案: C
解析: 發(fā)行價高于面值稱為溢價發(fā)行,募集的資金大于股本的總和,其中等于面值總和的部門計入股本,超額部分計入資本公積。
9.證券交易所設(shè)(),負責(zé)曰常事務(wù)。
A.總經(jīng)理
B.董事長
C.會長
D.理事長
答案: A
解析: 證券交易所設(shè)總經(jīng)理,負責(zé)日常事務(wù)。
10.證券投資基金的會計主體是()。
A.基金托管人
B.基金管理人
C.證券投資基金
D.證監(jiān)會
答案: C
解析: 會計主體是證券投資基金。
2022年中級經(jīng)濟師3天特訓(xùn)營免費領(lǐng)??!
課程套餐 | 課程內(nèi)容 | 價格 | 白條免息分期 | 購買 |
---|---|---|---|---|
2021基金從業(yè)考試-簽約旗艦托管班 | 錄播+直播+考前預(yù)測卷+??季?講義+協(xié)議不過退費 | ¥3980 | 首付398元 | 視聽+購買 |
2021基金從業(yè)考試-簽約旗艦直達班 | 錄播+直播+考前預(yù)測卷+??季?講義+重讀 | ¥2980 | 首付298元 | 視聽+購買 |
2021基金從業(yè)考試-進階直達班 | 錄播+直播+模考卷+講義+重讀不過退費 | ¥1980 | 首付198元 | 視聽+購買 |