1.
甲公司股票當前市價30元,有一種以該股票為標的資產(chǎn)的6個月到期的看跌期權(quán),執(zhí)行價格為25元,期權(quán)價格為4元,該看跌期權(quán)的時間溢價為( )元。
A.0
B.1
C.4
D.5
【答案】 C
【解析】
期權(quán)的時間溢價=期權(quán)價值-內(nèi)在價值,由于此時看跌期權(quán)的執(zhí)行價格<當前市價,內(nèi)在價值為0,所以期權(quán)的時間溢價=4-0=4(元)。
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2.
兩個歐式看漲期權(quán),一個是1個月后到期,另一個是3個月后到期,對于兩個期權(quán)的價值下列說法正確的時( )
A.1個月后到期的價值大
B.3個月后到期的價值大
C.價值同樣大
D.無法確定
【答案】 D
【解析】
對于歐式期權(quán)來說,較長的時間不一定能增加期權(quán)價值。雖然較長的時間可以降低執(zhí)行價格的現(xiàn)值,但并不增加執(zhí)行的機會。
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