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　　1.

　　具有通用、直觀、靈活的特點(diǎn)，但是適用的風(fēng)險(xiǎn)范圍小，對數(shù)據(jù)要求嚴(yán)格，計(jì)算困難，對肥尾效應(yīng)無能為力的風(fēng)險(xiǎn)度量方法是( )。

　　A.最大可能損失

　　B.概率值

　　C.期望值

　　D.在險(xiǎn)值

　　【答案】 D

　　【解析】

　　在險(xiǎn)值，又稱VaR，是指在正常的市場條件下，在給定的時(shí)間段中，給定的置信區(qū)間內(nèi)，預(yù)期可能發(fā)生的最大損失。在險(xiǎn)值具有通用、直觀、靈活的特點(diǎn)。在險(xiǎn)值的局限性是適用的風(fēng)險(xiǎn)范圍小，對數(shù)據(jù)要求嚴(yán)格，計(jì)算困難，對肥尾效應(yīng)無能為力，選項(xiàng)D正確。

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　　2.

　　某公司預(yù)期3個(gè)月后須買入大豆500噸，目前市場現(xiàn)貨價(jià)格為2010元/噸，為了避免將來現(xiàn)貨價(jià)格可能上漲，現(xiàn)在該公司買入10手3個(gè)月后到期的大豆的期貨合約，50噸/手，成交價(jià)為2022元/噸。3個(gè)月后，該公司以2025元/噸購入500噸大豆，并以2030元/噸的價(jià)格將期貨合約平倉。在不考慮傭金和手續(xù)費(fèi)等的情況下，則該公司套期保值的凈損益為( )元。

　　A.-4000

　　B.-3500

　　C.3500

　　D.4000

　　【答案】 B

　　【解析】

　　套期保值的凈損益=500×(2010-2025)+10×50×(2030-2022)=-3500(元)。

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