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　　1、已知風(fēng)險(xiǎn)組合的期望報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為11%和15%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為8%，則資本市場(chǎng)線的斜率是(　)。

　　A、1.875

　　B、0.53

　　C、0.5

　　D、0.2

　　【正確答案】 D

　　【答案解析】 資本市場(chǎng)線的斜率=(風(fēng)險(xiǎn)組合的期望報(bào)酬率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率)/風(fēng)險(xiǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差，資本市場(chǎng)線的斜率=(11%-8%)/15%=0.2。

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　　2、下列關(guān)于資本市場(chǎng)線的表述中，不正確的是(　)。

　　A、切點(diǎn)M是市場(chǎng)均衡點(diǎn)，它代表唯一最有效的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合

　　B、市場(chǎng)組合指的是所有證券以各自的總市場(chǎng)價(jià)值為權(quán)數(shù)的加權(quán)平均組合

　　C、直線的截距表示無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率，它可以視為等待的報(bào)酬率

　　D、在M點(diǎn)的左側(cè)，投資者僅持有市場(chǎng)組合M，并且會(huì)借入資金以進(jìn)一步投資于組合M

　　【正確答案】 D

　　【答案解析】 在M點(diǎn)的左側(cè)，投資者同時(shí)持有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合，在M點(diǎn)的右側(cè)，投資者僅持有市場(chǎng)組合M，并且會(huì)借入資金以進(jìn)一步投資于組合M，所以選項(xiàng)D的說(shuō)法錯(cuò)誤。

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