2020注冊(cè)會(huì)計(jì)師《財(cái)務(wù)管理》每日一練(7月1日),新東方職上小編為大家整理了相關(guān)內(nèi)容,供考生們參考。 更多關(guān)于注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試試題,請(qǐng)關(guān)注新東方職上網(wǎng)。
1、下列對(duì)于投資組合風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬表述不正確的是( )。
A、對(duì)于含有兩種證券的組合,投資機(jī)會(huì)集曲線描述了不同投資比例組合的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬之間的權(quán)衡關(guān)系
B、投資人不應(yīng)將資金投資于有效資產(chǎn)組合曲線以下的投資組合
C、當(dāng)存在無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)并可按無風(fēng)險(xiǎn)利率自由借貸時(shí),投資人的風(fēng)險(xiǎn)反感程度會(huì)影響最佳風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的確定
D、在一個(gè)充分的投資組合下,一項(xiàng)資產(chǎn)的必要收益率高低取決于該資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大小
【正確答案】 C
【答案解析】 當(dāng)存在無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)并可按無風(fēng)險(xiǎn)利率自由借貸時(shí),個(gè)人的投資行為分為兩個(gè)階段:先確定最佳風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合,后考慮無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和最佳風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的理想組合,只有第二階段受投資人風(fēng)險(xiǎn)反感程度的影響,所以選項(xiàng)C的說法不正確。
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2、下面關(guān)于證券市場(chǎng)線的說法中,錯(cuò)誤的是( )。
A、無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率是證券市場(chǎng)線的截距
B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償程度是證券市場(chǎng)線的斜率
C、預(yù)計(jì)通貨膨脹率提高時(shí),會(huì)導(dǎo)致證券市場(chǎng)線向上平移
D、風(fēng)險(xiǎn)厭惡感的加強(qiáng),證券市場(chǎng)線向上平移
【正確答案】 D
【答案解析】 證券市場(chǎng)線的斜率為市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率,如果投資人對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的厭惡感增加,則其承擔(dān)單位風(fēng)險(xiǎn)要求的收益率提高,而投資資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)是既定的,所以要求的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率提高,所以市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率提高,證券市場(chǎng)線斜率提高,直線更陡峭,而不是向上平移,因此選項(xiàng)D的說法不正確。
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