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　　1、在期權(quán)壽命期內(nèi)，標(biāo)的股票發(fā)放的股利越多，看漲期權(quán)的價值(　)。

　　A、越大

　　B、越小

　　C、不變

　　D、變化方向不確定

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 理論上，發(fā)放的股利越多，標(biāo)的股票到期日股價越低，看漲期權(quán)價值越小。

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　　2、下列因素發(fā)生變動，會導(dǎo)致看漲期權(quán)價值和看跌期權(quán)價值同向變動的是(　)。

　　A、股價波動率

　　B、執(zhí)行價格

　　C、到期時間

　　D、無風(fēng)險報酬率

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 股價波動率變動，看漲期權(quán)和看跌期權(quán)價值同向變動，選項A正確;到期時間發(fā)生變動，美式看漲期權(quán)價值和美式看跌期權(quán)價值同向變動，歐式期權(quán)價值變動不確定，選項C不能選。執(zhí)行價格和無風(fēng)險報酬率變動，看漲期權(quán)和看跌期權(quán)價值反向變動，選項B和選項D不能選。

　　3、關(guān)于以股票為標(biāo)的資產(chǎn)的美式看漲期權(quán)的價值，下列說法不正確的是(　)。

　　A、股票價格為零時，期權(quán)價值有可能大于零

　　B、看漲期權(quán)價值的上限是股價

　　C、只要尚未到期，期權(quán)價值就會高于內(nèi)在價值

　　D、期權(quán)的價值并不依賴股價的期望值，而是股價的變動性(方差)

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 股票價格為零時，期權(quán)價值也為零。

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