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預(yù)約報(bào)名提醒
[.多選題]下列關(guān)于投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬的表述中,正確的有()。
A.投資組合的風(fēng)險(xiǎn)不僅與組合中每個(gè)證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān),而且與各證券之間報(bào)酬率的協(xié)方差有關(guān)
B.充分投資組合的風(fēng)險(xiǎn),只受證券之間協(xié)方差的影響而與各證券本身的方差無(wú)關(guān)
C.資本市場(chǎng)線(xiàn)反映了持有不同比例無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與市場(chǎng)組合情況下風(fēng)險(xiǎn)和期望報(bào)酬率的權(quán)衡關(guān)系
D.只有某資產(chǎn)的β系數(shù)小于零,才說(shuō)明該資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)小于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
[答案]ABC
[解析]市場(chǎng)組合的β系數(shù)為1,如果某資產(chǎn)的β系數(shù)小于1,就說(shuō)明該資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)小于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),所以選項(xiàng)D的表述不正確。
[.多選題]下列指標(biāo)中,能夠反映資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的有()。
A.變異系數(shù)
B.標(biāo)準(zhǔn)差
C.預(yù)期值
D.方差
[答案]ABD
[解析]期望值不能衡量風(fēng)險(xiǎn),選項(xiàng)C錯(cuò)誤。
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