Ⅰ.在有效邊界上找到的一個有效組合
?、?該組合所在的無差異曲線位置最高
Ⅲ.該組合投資者滿意程度最高
?、?該組合的投資收益最高
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案:A
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解析:最優(yōu)證券組合的選擇原理是相對于其他有效組合,該組合所在的無差異曲線位置最高(投資者滿意程度最髙),即無差異曲線簇(表示投資者的偏好)與有效邊界的切點所表示的組合。
27.套利定價模型的應用()。
Ⅰ.運用統(tǒng)計分析模型對證券的歷史數(shù)據(jù)進行分析
?、?確定影響證券收益的因素
Ⅲ.以分離統(tǒng)計上顯著影響證券收益的主要因素回歸證券歷史數(shù)據(jù)以獲得靈敏度系數(shù)
?、?運用公式預測證券的收益。
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案:D
解析:套利定價模型在實踐中的應用一般有兩個方面:運用統(tǒng)計分析模型對證券的歷史數(shù)據(jù)進行分析,以分離統(tǒng)計上顯著影響證券收益的主要因素;確定影響證券收益的因素,回歸證券歷史數(shù)據(jù)以獲得靈敏度系數(shù),再運用公式預測證券收益。
28.下列關于預期效用理論說法正確的有()。
?、?預期效用理論又稱期望效用函數(shù)理論
?、?預期效用理論建立在公理化假設的基礎上
?、?預期效用理論是運用邏輯和數(shù)學工具,建立的不確定條件下對理性人選擇進行分析的框架
?、?預期效用理論的優(yōu)點在于理性人假設
?、?預期效用理論的缺點在于它在一系列選擇實驗中受到了一些“悖論”的挑戰(zhàn)
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
答案:B
解析:Ⅱ項,預期效用理論的缺陷在于描述了“理性人”在風險條件下的決策行為。但實際上投資者并不是純粹的理性人,決策和行為還受到其復雜的心理機制和其他外部條件的影響。
29.向客戶提供證券投資顧問服務的人員,應當具有證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格,并在()注冊登記為證券投資顧問。
A.中國證監(jiān)會
B.證券公司
C.國務院監(jiān)督管理機構
D.中國證券業(yè)協(xié)會
答案:D
解析:根據(jù)《證券投資顧問業(yè)務暫行規(guī)定》第七條,向客戶提供證券投資顧問服務的人員,應當具有證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格,并在中國證券業(yè)協(xié)會注冊登記為證券投資顧問。
30.證券投資顧問業(yè)務客戶回訪機制中證券公司應當統(tǒng)一組織回訪客戶,對新客戶應當在()個月內完成回訪。
A.1
B.2
C.3
D.6
答案:A
解析:證券公司應當統(tǒng)一組織回訪客戶,對新客戶應當在1個月內完成回訪,對原有客戶的回訪比例應當不低于上年末客戶總數(shù)的10%,客戶回訪應當留痕,相關資料應當保存不少于3年。
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