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【考點一】金融工程概述★★★
(一)金融工程的含義
狹義概念,金融風險管理的技術和方法。
廣義概念,金融工程包括新型工具與金融手段的設計、開發(fā)與實施以及對金融問題給予創(chuàng)造性地解決。
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廣義金融工程可以分為三個方面的內容:
一是新型金融工具的設計和創(chuàng)造。
二是創(chuàng)新性金融過程的設計和開發(fā)。
三是針對企業(yè)整體金融問題的創(chuàng)造性解決方略。
【考點二】金融遠期合約★★★★
(一)遠期價格
遠期價格:是使得遠期合約價值為零的交割價格,它依賴于標的資產(chǎn)的現(xiàn)價。
1. 無紅利股票在[t,T]時間段的遠期價格
遠期價格=股票當前的價格×無風險連續(xù)復利
2. 有現(xiàn)金收益資產(chǎn)的遠期價格
遠期價格=(資產(chǎn)當前的價格-現(xiàn)金收益的折現(xiàn)值)×無風險連續(xù)復利
3. 有紅利率資產(chǎn)的遠期價格(遠期匯率)
遠期價格=資產(chǎn)當前的價格×資產(chǎn)的紅利率×無風險連續(xù)復利
遠期價格的公式表明資產(chǎn)的遠期價格僅與當前的現(xiàn)貨價格有關,與未來的資產(chǎn)價格無關,因此遠期價格并不是對未來資產(chǎn)價格的預期。
【例題:單選】(模擬題)遠期價格的公式表明資產(chǎn)的遠期價格僅與( )有關。
A.未來的資產(chǎn)價格
B.當前現(xiàn)貨價格
C.交割價格
D.資產(chǎn)真實價值
【答案】B
【例題:多選】(模擬題)金融工程的基本分析方法包括 ( )。
A.積木分析法
B.套利定價法
C.風險中性定價法
D.狀態(tài)價格定價技術
E. 風險分析定價法
【答案】ABCD
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