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【多選題】下列屬于可分散風險的是( )
A.研發(fā)失敗風險
B.生產(chǎn)事故風險
C.通貨膨脹風險
D.利率變動風險
【答案】AB
【解析】可分散風險也叫非系統(tǒng)風險,是個別公司的特有事件造成的風險,選項 A、B正確;選項 C、D 屬于影響所有企業(yè)的風險,是系統(tǒng)風險,即不可分散的風險。
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【多選題】下列關于證券投資組合的表述中,正確的有( )。
A.兩種證券的收益率完全正相關時可以消除風險
B.投資組合收益率為組合中各單項資產(chǎn)收益率的加權平均數(shù)
C.投資組合風險是各單項資產(chǎn)風險的加權平均數(shù)
D.投資組合能夠分散掉的是非系統(tǒng)風險
【答案】BD
【解析】兩種證券完全正相關,不能起到分散風險的作用,選項 A 錯誤;投資組合的收益率是單項資產(chǎn)收益率的加權平均,但組合的風險并不是單項資產(chǎn)風險的加權平均(只有完全正相關時,兩項資產(chǎn)的標準差才是單項的加權平均),選項 B 正確、C 錯誤;非系統(tǒng)風險是可分散風險,選項 D 正確。
【多選題】貝塔系數(shù)和標準差都能衡量投資組合的風險。下列關于投資組合的貝塔系數(shù)和標準差的表述中,正確的有( )。
A.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風險
B.標準差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風險
C.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的加權平均值
D.投資組合的標準差等于被組合各證券標準差的加權平均值
【答案】AC
【解析】標準差度量投資的整體風險,既包括系統(tǒng)風險,也包括非系統(tǒng)風險,β度量系統(tǒng)風險,選項 A 正確、B 錯誤;組合的β值是各資產(chǎn)β值的加權平均數(shù),選項 C 正確;組合的標準差不是各資產(chǎn)的加權平均值(只有完全正相關時,兩項資產(chǎn)的標準差才是單項的加權平均),選項 D 錯誤。
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