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相關(guān)系數(shù)
相關(guān)系數(shù):從資產(chǎn)回報相關(guān)性的角度分析兩種不同證券表現(xiàn)的聯(lián)動性
通常用ρij表示證券i和證券j的收益回報率之間的相關(guān)系數(shù)
ρij總處于+1和﹣1之間
相關(guān)系數(shù)的絕對值大小體現(xiàn)兩個證券收益率之間相關(guān)性的強弱;正負(fù)符號反映兩者的變化方向
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絕對值越大,相關(guān)性越強
為正,表示正相關(guān),同方向變動
為負(fù),表示負(fù)相關(guān),反方向變動
ρij=1,表示完全正相關(guān)
ρij = ﹣1,表示完全負(fù)相關(guān)
ρij =0,表示完全獨立,無任何關(guān)系,即零相關(guān)
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