基金從業(yè)《證券投資基金》考點(diǎn)習(xí)題:隨機(jī)變量與描述性統(tǒng)計(jì)量,更多基金從業(yè)資格考試備考資料,請關(guān)注新東方職上網(wǎng) 基金從業(yè)資格考試網(wǎng),或微信搜索“職上金融人”。
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隨機(jī)變量與描述性統(tǒng)計(jì)量
1.隨機(jī)變量:能取多個可能值的數(shù)值變量X
(1)如果X是離散型的,每個值發(fā)生概率之和等于1。
(2)如果X是連續(xù)型的,用概率密度函數(shù)刻畫X的分布性質(zhì)。
2.隨機(jī)變量的數(shù)字特征與描述性統(tǒng)計(jì)量
(1)期望(均值):X所有可能取值按照其發(fā)生概率大小加權(quán)后的平均值。
(2)方差與標(biāo)準(zhǔn)差:衡量偏離期望值的程度,值越大,偏離程度越大。
例題:
1.證券X和證券Y的收益率相關(guān)系數(shù)為0.45,證券X與證券Z的收益率相關(guān)系數(shù)為﹣0.72,則以下說法正確的是( )。
A.當(dāng)證券X上漲時,證券Y下跌的可能性比較大
B.當(dāng)證券Y上漲時,證券Z上漲的可能性比較大
C.當(dāng)證券X上漲時,證券Z下跌的可能性比較大
D.當(dāng)證券Y上漲時,證券Z下跌的可能性比較大
答案.C
解析:X和Y的相關(guān)系數(shù)為正數(shù),存在正相關(guān)關(guān)系,說明當(dāng)證券X上漲的時候,Y上漲的可能性較大;X和Z的相關(guān)系數(shù)為負(fù)數(shù),存在較強(qiáng)的負(fù)相關(guān)關(guān)系(系數(shù)絕對值達(dá)到0.72),說明當(dāng)證券X上漲的時候,Z下跌的可能性較大。所以選C。
2.某類股票共100只,某時點(diǎn)市值最大的15只股票的市值分別為420億元、318億元、306億元、275億元、260億元、247億元、231億元、220億元、183億元、180億元、177億元、173億元、170億元、158億元、153億元,則該類股票此時市值的上10%分位數(shù)是( )。
A.260億元
B.247億元
C.177億元
D.180億元
答案:D
3.( )可以用來研究價格指數(shù)/股票等的波動情況。
A、方差
B、分位數(shù)
C、均值
D、中位數(shù)
【答案】A
【解析】本題考查隨機(jī)變量與描述性統(tǒng)計(jì)量。方差和標(biāo)準(zhǔn)差除了應(yīng)用于分析投資收益率,還可以用來研究價格指數(shù)、股指等的波動情況。
解析:由于100×10%=10,是整數(shù)。所以,該股票市值的上10%分位數(shù)就是,把數(shù)字從大到小的排列的第10個數(shù)字,也就是180億元。
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