構(gòu)成投資組合的證券A和證券B,其標(biāo)準(zhǔn)離差分別為12%和8%,其預(yù)期收益率分別為15%和10%,則下列表述中正確的有()。
- A
兩種資產(chǎn)組合的最高預(yù)期收益率為15%
- B
兩種資產(chǎn)組合的最低預(yù)期收益率為10%
- C
兩種資產(chǎn)組合的最高標(biāo)準(zhǔn)離差為12%
- D
兩種資產(chǎn)組合的最低標(biāo)準(zhǔn)離差為8%
構(gòu)成投資組合的證券A和證券B,其標(biāo)準(zhǔn)離差分別為12%和8%,其預(yù)期收益率分別為15%和10%,則下列表述中正確的有()。
兩種資產(chǎn)組合的最高預(yù)期收益率為15%
兩種資產(chǎn)組合的最低預(yù)期收益率為10%
兩種資產(chǎn)組合的最高標(biāo)準(zhǔn)離差為12%
兩種資產(chǎn)組合的最低標(biāo)準(zhǔn)離差為8%
組合預(yù)期收益率是加權(quán)平均收益率。當(dāng)投資A的比重為100%時(shí),可以取得最高組合預(yù)期收益率15%;當(dāng)投資B的比重為100%時(shí),可以取得最低組合預(yù)期收益率10%。由于組合標(biāo)準(zhǔn)離差還會受相關(guān)系數(shù)影響,相關(guān)系數(shù)為1時(shí),組合標(biāo)準(zhǔn)離差是加權(quán)平均標(biāo)準(zhǔn)離差,當(dāng)資金100%投資A,此時(shí)風(fēng)險(xiǎn)最大。當(dāng)相關(guān)系數(shù)小于1時(shí),組合標(biāo)準(zhǔn)離差小于加權(quán)平均標(biāo)準(zhǔn)離差,當(dāng)相關(guān)系數(shù)為-1時(shí),可以充分抵消風(fēng)險(xiǎn),甚至可以為0。
多做幾道
下列關(guān)于財(cái)務(wù)分析的說法中,不正確的有( )。
財(cái)務(wù)分析對不同的信息使用者來說具有相同的意義
財(cái)務(wù)分析的目的儀僅是發(fā)現(xiàn)問題
通過財(cái)務(wù)分析可以判斷企業(yè)的財(cái)務(wù)實(shí)力,但是不能評價(jià)和考核企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績
通過企業(yè)各種財(cái)務(wù)分析,可以判斷企業(yè)的發(fā)展趨勢,預(yù)測其生產(chǎn)經(jīng)營的前景及償債能力
上市公司“管理層討論與分析”中對于報(bào)告期間經(jīng)營業(yè)績變動的解釋中,下列情況應(yīng)詳細(xì)說明造成差異原因的有( )。
企業(yè)實(shí)際經(jīng)營業(yè)績較曾公開披露過的本年度盈利預(yù)測或經(jīng)營計(jì)劃低于10%以上
企業(yè)實(shí)際經(jīng)營業(yè)績較曾公開披露過的本年度盈利預(yù)測或經(jīng)營|十劃高于l0%
企業(yè)實(shí)際經(jīng)營業(yè)績較曾公開披露過的本年度盈利預(yù)測或經(jīng)營卜卜劃高于20%以上
企業(yè)實(shí)際經(jīng)營業(yè)績較曾公開披露過的本年度窘利預(yù)測或經(jīng)營計(jì)劃低于20%
公司當(dāng)年的經(jīng)營利潤很多,卻不能償還到期債務(wù)。為查清其原因,應(yīng)檢查的財(cái)務(wù)比率包括( )。
銷售凈利率
流動比率
存貨周轉(zhuǎn)率
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率
財(cái)務(wù)績效定量評價(jià)是指對企業(yè)一定期間 ( )方面進(jìn)行的定量對比分析和評判。
盈利能力
資產(chǎn)質(zhì)量
責(zé)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
經(jīng)營增長
下列屬于財(cái)務(wù)分析指標(biāo)局限性的有( )。
財(cái)務(wù)指標(biāo)體系不嚴(yán)密
財(cái)務(wù)指標(biāo)所反映的情況具有相對性
財(cái)務(wù)指標(biāo)的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)-
財(cái)務(wù)指標(biāo)的比較基礎(chǔ)不統(tǒng)-
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