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該交易者同時(shí)持有看漲期權(quán)的空頭和多頭頭寸，其損益情況如下：當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格S<80港元／股時(shí)，兩份看漲期權(quán)都不會(huì)行權(quán)，該交易者的損失=1.73-4.97=-3.24（港元／股）；當(dāng)805時(shí)，執(zhí)行價(jià)格為80.00港元／股的看漲期權(quán)會(huì)行權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為87.5港元／股的看漲期權(quán)不會(huì)行權(quán)，該交易者的收益=［S-(80+4.97)］+1.73=S-83.24；當(dāng)S>87.5時(shí)，兩份看漲期權(quán)都會(huì)行權(quán)，該交易者的收益=S-(80+4.97)+(1.73+87.5-S)=4.26。即該交易者承擔(dān)的最大可能損失為3.24港元／股，最大收益為4.26港元／股。