關(guān)于β系數(shù),下列說法正確的是( )。
- A
資產(chǎn)組合的β系數(shù)是所有單項(xiàng)資產(chǎn)β系數(shù)之和
- B
某項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)=該項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率/市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率
- C
某項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)=該項(xiàng)資產(chǎn)收益率與市場(chǎng)組合收益率的協(xié)方差/市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
- D
當(dāng)β系數(shù)為0時(shí),表明該資產(chǎn)沒有風(fēng)險(xiǎn)