下列有關某特定投資組合β系數(shù)的表述正確的有( )。
- A
投資組合的β系數(shù)是所有單項資產(chǎn)β系數(shù)的加權平均數(shù),權數(shù)為各種資產(chǎn)在投資組合中所占的價值比重
- B
當投資組合β為負數(shù)時,表示該組合的風險小于零
- C
在已知投資組合風險收益率RP,市場組合的平均收益率Rm和無風險收益率Rf,的基礎上,可以得出特定投資組合的β系數(shù)為:βp=Rp/(Rm-Rf)
- D
在其他因素不變的情況下,風險收益率與投資組合的β系數(shù)成正比,β系數(shù)越大,風險收益率就越大,反之就越小