某1年期零息債券的年收益率為16. 8%。假設債務人違約后的違約損失率為80%。若1年期的無風險年收益率為6%,則根據(jù)KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的非違約概率約為()。
- A
0 02
- B
0 12
- C
0.88
- D
0.98
某1年期零息債券的年收益率為16. 8%。假設債務人違約后的違約損失率為80%。若1年期的無風險年收益率為6%,則根據(jù)KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的非違約概率約為()。
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0.88
0.98
零息債券的回收率=1 -違約損失率=1-80%= 20%。設P為該債券1年內(nèi)的非違約概率,根據(jù)KPMC風險中性定價模型有,P(1+16.8%)+(1 -P)(1+16.8%)x 20%=1+6%.則可計算出p=0. 88。
多做幾道
實踐表明,良好的(?。┕芾硪呀?jīng)成為商業(yè)銀行的主要競爭優(yōu)勢,有助于提升商業(yè)銀行的盈利能力并保障戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。
市場風險
流動性風險
聲譽風險
國家風險
對于風險發(fā)生的可能性高而且影響顯著的戰(zhàn)略風險,采取的措施是()。
采取必要措施
密切關注
盡量避免或高度重視
接受風險
資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風險加權資產(chǎn)之間的比率,這里的資本就是()。
賬面資本
經(jīng)濟資本
監(jiān)管資本
實收資本
商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是(),并定期進行修正。
加強對風險的監(jiān)測
制定長期固定的戰(zhàn)略規(guī)劃
制定戰(zhàn)略風險的應急方案
制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃
下列哪項不屬于清晰的聲譽風險管理流程的內(nèi)容?()
外部審計
監(jiān)測和報告
聲譽風險評估
聲譽風險識別
最新試題
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