假設(shè)某銀行50%的貸款投向鋼鐵行業(yè)，同時超過50%的利潤來自鋼鐵行業(yè)，當(dāng)前鋼鐵行業(yè)市場較好，因此鋼鐵行業(yè)的不良率低于評級水平。按照資產(chǎn)組合管理的原理，下列關(guān)于該銀行的貸款組合評價合理的是()。
該銀行的貸款投向行業(yè)集中度過高，雖然當(dāng)前盈利高，但如果考慮行業(yè)周期因素，此貸款可能存在相當(dāng)風(fēng)險
不良率較低說明風(fēng)險小，盈利超過50%來自鋼鐵行業(yè)說明盈利性好，因此.盡管比重偏大，但也沒有不妥之處
資產(chǎn)組合理論需要假定市場是有效的，其過于理想化因而不適合評判貸款組合
盈利是商業(yè)銀行經(jīng)營的目的，無論什么理論都要服從這一點
根據(jù)馬柯維茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合投資具有降低非系統(tǒng)性風(fēng)險的作用。信用風(fēng)險很大程度上是一種非系統(tǒng)性風(fēng)險，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。B項，不良率是與違約概率容易混淆的一個概念，它是指不良債項余額在所有債項余額的占比，二者不具有可比性。由此可見，不良率較低并不能說明違約風(fēng)險小。盈利超過50%來自鋼鐵行業(yè)說明銀行對該行業(yè)依賴度較高，風(fēng)險集中，非系統(tǒng)性風(fēng)險沒有得到有效降低。C項，資產(chǎn)組合理論雖前提假定是市場有效，但投資組合能夠有效分散風(fēng)險的結(jié)論成立并非以此假定為前提，仍適合評判貸款組合。D項，商業(yè)銀行經(jīng)營原則是安全性、流動性、盈利性，商業(yè)銀行必須在安全性和流動性的基礎(chǔ)上保持盈利性。
多做幾道
實踐表明，良好的（ ）管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行的主要競爭優(yōu)勢，有助于提升商業(yè)銀行的盈利能力并保障戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。
市場風(fēng)險
流動性風(fēng)險
聲譽(yù)風(fēng)險
國家風(fēng)險
對于風(fēng)險發(fā)生的可能性高而且影響顯著的戰(zhàn)略風(fēng)險，采取的措施是()。
采取必要措施
密切關(guān)注
盡量避免或高度重視
接受風(fēng)險
資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)之間的比率，這里的資本就是()。
賬面資本
經(jīng)濟(jì)資本
監(jiān)管資本
實收資本
商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是()，并定期進(jìn)行修正。
加強(qiáng)對風(fēng)險的監(jiān)測
制定長期固定的戰(zhàn)略規(guī)劃
制定戰(zhàn)略風(fēng)險的應(yīng)急方案
制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃
下列哪項不屬于清晰的聲譽(yù)風(fēng)險管理流程的內(nèi)容?()
外部審計
監(jiān)測和報告
聲譽(yù)風(fēng)險評估
聲譽(yù)風(fēng)險識別
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