多種信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中,其中()直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化,然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化,得出模型中的一系列參數(shù)值。
- A
Credit Metrics模型
- B
Credit Portfolio View模型
- C
Credit Risk+模型
- D
Credit Monitor模型
多種信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中,其中()直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化,然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化,得出模型中的一系列參數(shù)值。
Credit Metrics模型
Credit Portfolio View模型
Credit Risk+模型
Credit Monitor模型
A項,Credit Metrics模型本質(zhì)上是一個VaR模型,目的是為了計算出在一定的置信水平下,一個信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失;C項,CreditRisk+模型根據(jù)針對火險的財險精算原理,對貸款組合違約率進(jìn)行分析;D項,CreditMonitor模型屬于客戶評級模型,非信用風(fēng)險組合模型。
多做幾道
實踐表明,良好的( )管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行的主要競爭優(yōu)勢,有助于提升商業(yè)銀行的盈利能力并保障戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。
市場風(fēng)險
流動性風(fēng)險
聲譽風(fēng)險
國家風(fēng)險
對于風(fēng)險發(fā)生的可能性高而且影響顯著的戰(zhàn)略風(fēng)險,采取的措施是()。
采取必要措施
密切關(guān)注
盡量避免或高度重視
接受風(fēng)險
資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)之間的比率,這里的資本就是()。
賬面資本
經(jīng)濟(jì)資本
監(jiān)管資本
實收資本
商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是(),并定期進(jìn)行修正。
加強(qiáng)對風(fēng)險的監(jiān)測
制定長期固定的戰(zhàn)略規(guī)劃
制定戰(zhàn)略風(fēng)險的應(yīng)急方案
制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃
下列哪項不屬于清晰的聲譽風(fēng)險管理流程的內(nèi)容?()
外部審計
監(jiān)測和報告
聲譽風(fēng)險評估
聲譽風(fēng)險識別
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