下列關(guān)于計(jì)算VaR值的歷史模擬法的說(shuō)法,正確的有()。
- A
考慮了“肥尾”現(xiàn)象
- B
不能度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)
- C
通過(guò)歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布,不依賴(lài)特定的定價(jià)模型
- D
風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長(zhǎng)度
- E
在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)時(shí),工作量分繁重