關(guān)于計算VaR值的歷史模擬法,下列說法正確的是()。
- A
考慮了“肥尾”現(xiàn)象
- B
風險包含著時間的變化,單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風險度量,將低估突發(fā)性的收益率波動
- C
通過歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布,不依賴特定的定價模型
- D
存在模型風險
- E
在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復雜的資產(chǎn)組合風險時,工作量十分繁重
關(guān)于計算VaR值的歷史模擬法,下列說法正確的是()。
考慮了“肥尾”現(xiàn)象
風險包含著時間的變化,單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風險度量,將低估突發(fā)性的收益率波動
通過歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布,不依賴特定的定價模型
存在模型風險
在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復雜的資產(chǎn)組合風險時,工作量十分繁重
計算VaR值的歷史模擬法克服了方差協(xié)方差法的一些缺陷,如考慮了“肥尾”現(xiàn)象,能度量非線性金融工具的風險等,而且歷史模擬法是通過歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布,不依賴特定的定價模型,不存在模型風險。但歷史模擬法仍存在不少缺陷:①風險包含著時間的變化,單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風險計量,將低估突發(fā)性的收益率波動;②風險計量的結(jié)果受制于歷史周期的長度;③以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),對數(shù)據(jù)的依賴性強;④在計量較為龐大且結(jié)構(gòu)復雜的資產(chǎn)組合風險時,工作量十分繁重。
多做幾道
風險監(jiān)管框架涵蓋了相互銜接的、循環(huán)往復的監(jiān)管步驟,主要包括()等。
了解機構(gòu)
實施風險為本的現(xiàn)場檢查并確定評級
監(jiān)管措施、效果評價和持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測
準備風險為本的現(xiàn)場檢查
規(guī)劃監(jiān)管行動
商業(yè)銀行附屬資本包括()。
實收資本
一般準備
盈余公積
未分配利潤
長期次級債務(wù)
市場準入的主要目標包括()。
提高銀行的盈利能力
保護銀行股東的利益
保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)
預(yù)防不穩(wěn)定機構(gòu)進入銀行體系
保護存款者的利益
下列關(guān)于外部審計的說法,正確的有()。
外部審計與銀行監(jiān)管相輔相成
透明的信息披露有利于提高審計效率、降低審計風險
外部審計和銀行監(jiān)管的方式、目標、內(nèi)容存在共性
外部審計有利于提高信息披露質(zhì)量
加強外部審計對銀行的監(jiān)督作用,雖然提高監(jiān)管效率,但是大大增加了監(jiān)管成本
外部審計起到的作用有()。
有利于提高銀行治理水平和風險控制意識
客觀上對銀行產(chǎn)生約束
提高銀行經(jīng)營的透明度
提高銀行的經(jīng)營效益
有利于引導投資者、社會公眾對銀行經(jīng)營水平和財務(wù)狀況進行分析、判斷
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