下列關(guān)于VaR的描述正確的是()。
- A
風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下,利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能對(duì)資產(chǎn)價(jià)值造成的最大損失
- B
風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是以概率百分比表示的價(jià)值
- C
如果模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者自身,則時(shí)間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
- D
風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并非是指實(shí)際發(fā)生的最大損失
- E
VaR的計(jì)算涉及兩個(gè)因素的選取:一是置信水平;二是持有期