蒙特卡洛模擬法是計(jì)量VaR值的基本方法之一,其優(yōu)點(diǎn)包括()。
- A
可以處理非線性、大幅波動(dòng)及“肥尾”問題
- B
計(jì)算量較小,且準(zhǔn)確性提高速度較快
- C
產(chǎn)生大量路徑模擬情景,比歷史模擬方法更精確和可靠
- D
即使產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機(jī)數(shù),也能保證結(jié)果正確
- E
可以通過設(shè)置消減因子,使得模擬結(jié)果對(duì)近期市場(chǎng)的變化更快地做出反應(yīng)