在資本市場(chǎng)理論的前提假設(shè)都被滿(mǎn)足的情況下,以下表述錯(cuò)誤的是()。
A.所有投資者將選擇持有包括所有證券資產(chǎn)在內(nèi)的市場(chǎng)組合
B.市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與市場(chǎng)組合的方差和投資者的典型風(fēng)險(xiǎn)偏好成反比
C.市場(chǎng)組合處于有效前沿
D.單個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與市場(chǎng)投資組合M的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和該資產(chǎn)的貝塔系數(shù)成比例