DW檢驗(yàn)的假設(shè)條件有( ?)。
Ⅰ.回歸模型不含有滯后自變量作為解釋變量
Ⅱ.隨機(jī)擾動項(xiàng)滿足
Ⅲ.回歸模型含有不為零的截距項(xiàng)
Ⅳ.回歸模型不含有滯后因變量作為解釋變量
DW檢驗(yàn)的假設(shè)條件有( ?)。
Ⅰ.回歸模型不含有滯后自變量作為解釋變量
Ⅱ.隨機(jī)擾動項(xiàng)滿足
Ⅲ.回歸模型含有不為零的截距項(xiàng)
Ⅳ.回歸模型不含有滯后因變量作為解釋變量
DW檢驗(yàn)假設(shè)條件為:解釋變量X為非隨機(jī)變量,隨機(jī)擾動項(xiàng)滿足一階自回歸形式??????????????,回歸模型中不應(yīng)含有滯后因變量作為解釋變量,且回歸模型含有不為零的截距項(xiàng)。Ⅰ項(xiàng)錯誤,Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ項(xiàng)均正確。故本題選C選項(xiàng)。
多做幾道
從一批零件中抽出100個測量其直徑,測得平均直徑為5.2cm,標(biāo)準(zhǔn)差為1.6cm,想知道這批零件的直徑是否服從標(biāo)準(zhǔn)直徑5cm,因此采用t檢驗(yàn)法,那么在顯著性水平α下,接受域?yàn)椋??)。
一元線性回歸模型的總體回歸直線可表示為( ?)。
對模型的最小二乘回歸結(jié)果顯示,
為0.92,總離差平方和TSS為500,則殘差平方和RSS為( ?)。
模型中,根據(jù)擬合優(yōu)度
與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知,當(dāng)
=0時,有( ?)。
一元線性回歸模型中,回歸估計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)誤差越小,表明投資組合的樣本回歸線的離差程度( ?)。
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