題目

下列關于下行風險與最大回撤的說法，錯誤的是（ ）。

A

下行風險是投資可能出現(xiàn)的最壞的情況，也是投資者可能需要承擔的損失

B

根據(jù)CFA協(xié)會的定義，最大回撤是測量投資組合在指定區(qū)間內(nèi)從最高點到最低點的回撤

C

投資的期限越短，最大撤回指標就越不利，因此在不同的基金之間使用該指標的時候，應盡量控制在同一個評估期間

D

從基金經(jīng)理的角度看，來自于客戶的收入是其主要的收入來源，失去客戶是致命的損失，任何投資策略，均應考慮最大回撤指標，因為不少客戶對這個指標相當重視

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風險指標

本題考查下行標準差和最大回撤。

A選項正確，下行風險是投資可能出現(xiàn)的最壞的情況，也是投資者可能需要承擔的損失。

B選項正確，根據(jù)CFA協(xié)會的定義，最大回撤是測量投資組合在指定區(qū)間內(nèi)從最高點到最低點的回撤。

C選項錯誤，最大回撤是從資產(chǎn)最高價格到接下來最低價格的損失。投資的期限越長，最大回撤指標就越不利。

D選項正確，從基金經(jīng)理的角度看，來自于客戶的收入是其主要的收入來源，失去客戶是致命的損失，任何投資策略，均應考慮最大回撤指標，因為不少客戶對這個指標相當重視。

故本題選C選項。

多做幾道

在一個并非完全有效的市場上，（）更能體現(xiàn)其價值，從而給投資者帶來較高的回報。

A、被動投資策略

B、主動投資策略

C、量化投資策略

D、股票投資策略

在合伙型基金合同中，與股權投資業(yè)務相關，（）的約定也為必備內(nèi)容。Ⅰ.合伙期限Ⅱ.托管事項Ⅲ.管理方式和管理費Ⅳ.利潤分配及虧損分擔

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ.

C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.

D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.

在一個并非完全有效的市場，（）策略更能體現(xiàn)其價值。

A、主動投資

B、被動投資

C、指數(shù)投資

D、ETF投資

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會估值工作小組對長期停牌股票方法不包括（）。

A、市場價格模型法

B、可比公司法

C、指數(shù)收益法

D、最近一個交易日的收盤價

在一定的持有期和給定的置信水平下，利率等于市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸，資產(chǎn)組合造成潛在最大損失，用來描述這個潛在最大損失的名詞是（）。

A、下行風險

B、最大回撤

C、風險價值

D、風險敞口

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