題目

當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，市場(chǎng)利率上升，銀行價(jià)值將( )；市場(chǎng)利率下降，銀行價(jià)值將( ? )。

A

上升，上升

B

下降，下降

C

上升，下降

D

下降，上升

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銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理

在絕大多數(shù)情況下,銀行的久期缺口都為正值。此時(shí),如果市場(chǎng)利率下降,則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加,但資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大,銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加;如果市場(chǎng)利率上升,則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都將減少,但資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大,銀行的市場(chǎng)價(jià)值將減少。

多做幾道

商業(yè)銀行通常用資本金來應(yīng)對(duì)（ ）。

A

系統(tǒng)損失

B

預(yù)期損失

C

非預(yù)期損失

D

災(zāi)難性損失

對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要（ ）來轉(zhuǎn)移。

A

提取損失準(zhǔn)備金

B

沖減利潤

C

資本金

D

保險(xiǎn)手段

下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是( )。

A

風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布

B

風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來源，同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ)

C

損失是一個(gè)事前概念，風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念

D

風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計(jì)量，但并不等同于損失本身

下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法不正確的是( )。

A

風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前概念

B

風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念

C

反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)

D

可以采用概率和統(tǒng)計(jì)方法計(jì)算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性

《中華人民共和國商業(yè)銀行法》明確規(guī)定了“商業(yè)銀行以（ ）為經(jīng)營原則。”

A

公平性、公開性、公正性

B

安全性、公平性、效益性

C

公正性、流動(dòng)性、公開性

D

安全性、流動(dòng)性、效益性

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