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? ? ? ? 選項A錯誤，相關(guān)系數(shù)為－1時，機會集曲線向左彎曲的程度最大，形成一條折線；

? ? ? ??選項B錯誤，機會曲線上風險最小的點是最小方差組合（而不是報酬率最低的點），當存在無效集時，最小方差組合點與報酬率最低點不一致；

? ? ? ??選項C正確，機會集曲線向左彎曲的程度取決于相關(guān)系數(shù)的大小，相關(guān)系數(shù)越小，風險分散效應(yīng)越明顯，機會集曲線越向左彎曲；

? ? ? ??選項D正確，相關(guān)系數(shù)為1時，機會集曲線不再向左彎曲，是一條直線。

? ? ? ??綜上，本題應(yīng)選AB。

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? ? ? ? 【分析君】

? ? ? ? 假設(shè)有甲、乙兩項資產(chǎn)組成的投資組合，下面就“甲、乙相關(guān)性對投資組合風險分散效果的影響”進行定量分析：

? ? ? ? ?其中，協(xié)方差可以用如下公式計算：

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