下列屬于資本資產定價模型的假設條件的是( ?)。
Ⅰ.投資者對證券的收益、風險及證券間的關聯性具有完全相同的預期
Ⅱ.投資者都依據期望收益率評價證券組合的收益水平,依據方差評價證券組合的風險水平,并選擇最優(yōu)證券組合?
Ⅲ.資本市場沒有摩擦?
Ⅳ.所有證券的收益都受到一個共同因素的影響?
下列屬于資本資產定價模型的假設條件的是( ?)。
Ⅰ.投資者對證券的收益、風險及證券間的關聯性具有完全相同的預期
Ⅱ.投資者都依據期望收益率評價證券組合的收益水平,依據方差評價證券組合的風險水平,并選擇最優(yōu)證券組合?
Ⅲ.資本市場沒有摩擦?
Ⅳ.所有證券的收益都受到一個共同因素的影響?
本題考查資本資產定價模型的假設條件。
資本資產定價模型的假設條件包括:
(1)投資者都依據期望收益率評價證券組合的收益水平,依據方差(或標準差)評價證券組合的風險水平,并按照投資者共同偏好規(guī)則選擇最優(yōu)證券組合;
(2)投資者對證券的收益、風險及證券間的關聯性具有完全相同的預期;
(3)資本市場沒有摩擦。
Ⅳ項不符合題意,所有證券的收益都受到一個共同因素的影響是套利定價理論的基本假設。
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ項符合題意,故本題選D選項。
多做幾道
從一批零件中抽出100個測量其直徑,測得平均直徑為5.2cm,標準差為1.6cm,想知道這批零件的直徑是否服從標準直徑5cm,因此采用t檢驗法,那么在顯著性水平α下,接受域為( ?)。
一元線性回歸模型的總體回歸直線可表示為( ?)。
對模型的最小二乘回歸結果顯示,
為0.92,總離差平方和TSS為500,則殘差平方和RSS為( ?)。
模型中,根據擬合優(yōu)度
與F統計量的關系可知,當
=0時,有( ?)。
一元線性回歸模型中,回歸估計的標準誤差越小,表明投資組合的樣本回歸線的離差程度( ?)。
最新試題
該科目易錯題
該題目相似題